PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с VGT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

GSG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или VGT.

Корреляция

Корреляция между GSG и VGT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.23

VGT:

0.40

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.20

VGT:

0.82

Коэф-т Омега

GSG:

0.98

VGT:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.05

VGT:

0.50

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.65

VGT:

1.61

Индекс Язвы

GSG:

6.09%

VGT:

8.39%

Дневная вол-ть

GSG:

17.76%

VGT:

30.15%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

GSG:

-71.80%

VGT:

-6.99%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 0.07% против 19.64% соответственно.

GSG

С начала года

-1.06%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.46%

1 год

-4.01%

3 года

-4.10%

5 лет

17.62%

10 лет

0.07%

VGT

С начала года

-3.19%

1 месяц

22.25%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.97%

3 года

22.08%

5 лет

19.45%

10 лет

19.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий GSG и VGT

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VGT

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GSG и VGT

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VGT

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...