PortfoliosLab logo
Сравнение GSG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSG и VGT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
1,422.95%
GSG
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.26

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.25

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

GSG:

0.97

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.06

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.79

VGT:

1.41

Индекс Язвы

GSG:

5.77%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

GSG:

17.54%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

GSG:

-71.38%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 0.22% против 18.71% соответственно.


GSG

С начала года

-0.78%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

0.37%

1 год

-4.72%

5 лет

22.47%

10 лет

0.22%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSG и VGT

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSG: 0.75%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSG: -0.26
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSG: -0.25
VGT: 0.71
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSG: 0.97
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSG: -0.06
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSG: -0.79
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.37
GSG
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VGT

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GSG и VGT

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.38%
-15.44%
GSG
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VGT

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 9.26%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
19.16%
GSG
VGT