PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 7.69%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности GSG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.69% против 25.78% соответственно.

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between GSG and VGT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between GSG and VGT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

GSG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.95

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.63

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.69

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

11.77

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.68

-0.77

Просадки

Сравнение просадок GSG и VGT

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-54.63%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-16.40%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-27.23%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-35.07%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-35.07%

-22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.95%

-1.48%

-55.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-7.95%

-55.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.13%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VGT

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.39%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

16.07%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

20.57%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

25.18%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

24.60%

-2.57%

Сравнение комиссий GSG и VGT

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VGT

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

GSG and VGT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.78% vs 7.69% for GSG. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.78% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for GSG.

GSG is categorized as Commodities, while VGT is Technology Equities. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор