Сравнение GSG с VGT
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 8.03%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSG charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности GSG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.03% против 24.49% соответственно.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
VGT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 33.00%
- С начала года
- 27.34%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 24.49%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $490.99M | $509.59M | $577.86M |
Сравнение доходности по годам GSG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 27.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between GSG and VGT is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between GSG and VGT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. VGT — Ранг доходности на риск
GSG
VGT
Сравнение GSG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.50 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.69 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и VGT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -54.63% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -16.40% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -27.23% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -35.07% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -35.07% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -4.70% | -55.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -7.95% | -55.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 6.11% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и VGT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.99% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 9.00% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 20.38% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 24.47% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 25.92% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 24.93% | -2.85% |
Сравнение комиссий GSG и VGT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и VGT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and VGT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.00%) compared to GSG (8.99%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs VGT's -54.63%.
On 10-year performance, VGT leads with 24.49% vs 8.03% for GSG. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.49% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
VGT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for GSG.
GSG is categorized as Commodities, while VGT is Technology Equities. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор