Сравнение GSG с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
GSG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.98% против 21.51% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и VGT
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
GSG vs. VGT — Ранг доходности на риск
GSG
VGT
Сравнение GSG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.10 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.67 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.88 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 5.77 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.10 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.61 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GSG и VGT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и VGT
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и VGT
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -54.63% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -16.40% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -35.07% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -35.07% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -11.66% | -46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -8.00% | -55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.35% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и VGT
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 8.03% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 16.35% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 27.27% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 25.06% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 24.48% | -2.71% |