PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSG и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-19.43%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий GSG и GLDM

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

GSG vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.82

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.25

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.71

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

10.04

+0.28

GSG vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.09

-1.19

Корреляция

Корреляция между GSG и GLDM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и GLDM

Ни GSG, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и GLDM

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-21.63%

-67.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-19.14%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-20.92%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.78%

-13.19%

-44.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-6.04%

-57.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.16%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и GLDM

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 11.08% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

11.01%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

24.07%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

27.57%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.65%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

16.77%

+5.01%