PortfoliosLab logo
Сравнение GSG с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSG и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GSG и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.62%
159.93%
GSG
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.26

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.25

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

GSG:

0.97

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.06

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.79

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

GSG:

5.77%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

GSG:

17.54%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

GSG:

-71.38%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.87%.


GSG

С начала года

-0.78%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

0.37%

1 год

-4.72%

5 лет

22.47%

10 лет

0.22%

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSG и GLDM

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSG: 0.75%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSG: -0.26
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSG: -0.25
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSG: 0.97
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSG: -0.18
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSG: -0.79
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
2.52
GSG
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и GLDM

Ни GSG, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и GLDM

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.00%
-3.51%
GSG
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и GLDM

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
8.21%
GSG
GLDM