Сравнение GSG с GLDM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GSG с GLDM

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GSG и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или GLDM.

Корреляция

Корреляция между GSG и GLDM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GSG и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GSG

GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

0.21

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

GSG:

0.40

GLDM:

3.23

Коэф-т Омега

GSG:

1.05

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

GSG:

0.04

GLDM:

4.82

Коэф-т Мартина

GSG:

0.55

GLDM:

13.14

Индекс Язвы

GSG:

5.68%

GLDM:

2.97%

Дневная вол-ть

GSG:

15.33%

GLDM:

15.48%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

GSG:

-69.63%

GLDM:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 19.00%.

GSG

С начала года

5.28%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

6.36%

1 год

2.18%

5 лет

17.98%

10 лет

1.60%

GLDM

С начала года

19.00%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

17.44%

1 год

37.00%

5 лет

13.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GSG и GLDM

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

GSG: 0.75%

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GSG: 0.21

GLDM: 2.52

Коэффициент Сортино

GSG: 0.40

GLDM: 3.23

Коэффициент Омега

GSG: 1.05

GLDM: 1.43

Коэффициент Кальмара

GSG: 0.13

GLDM: 4.82

Коэффициент Мартина

GSG: 0.55

GLDM: 13.14

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GSG

GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и GLDM

Ни GSG, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и GLDM

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GSG

GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и GLDM

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 2.94%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GSG

GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GSG с GLDM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GSG и GLDM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSG и GLDM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и GLDM

GSG

GLDM

Сравнение GSG c GLDM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и GLDM

Просадки

Сравнение просадок GSG и GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и GLDM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество