PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSFTX с DODGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSFTX returned 12.46%/yr vs 12.63%/yr for DODGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSFTX charges 0.66%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции DODGX немного впереди с 12.63%.

GSFTX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.01%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.67%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.46%

DODGX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
2.62%
6 месяцев
4.59%
1 год
12.14%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSFTX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.01%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.62%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Correlation

The correlation between GSFTX and DODGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

0.90

The correlation between GSFTX and DODGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

GSFTX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.11

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.61

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.63

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

5.74

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.11

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и DODGX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSFTXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-63.24%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-7.48%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-14.89%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-21.85%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-40.41%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.81%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-7.51%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.12%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и DODGX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 2.37% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSFTXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.33%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.97%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

11.05%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

15.95%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.21%

-3.52%

Сравнение комиссий GSFTX и DODGX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и DODGX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности DODGX в 9.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.47%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.00%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

GSFTX and DODGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.37%) compared to DODGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs DODGX's -63.24%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSFTX и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор