Сравнение GSFTX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции DODGX немного впереди с 12.55%.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и DODGX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
GSFTX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
GSFTX
DODGX
Сравнение GSFTX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.78 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.60 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 2.50 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и DODGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и DODGX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и DODGX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -63.24% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.23% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -21.85% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -40.41% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.31% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -7.53% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.94% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и DODGX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.23% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.72% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.33% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.05% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 19.25% | -3.57% |