Сравнение GSFTX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSFTX или DODGX.
Основные характеристики
| GSFTX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 20.86% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | 31.21% |
| Дох-ть за 3 года | 8.55% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.95 | 6.32 |
| Коэф-т Мартина | 19.54 | 23.49 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 9.45% | 10.90% |
| Макс. просадка | -47.69% | -63.25% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и DODGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и DODGX
С начала года, GSFTX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 20.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции DODGX немного впереди с 11.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и DODGX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSFTX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и DODGX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.70% | 1.95% | 1.93% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 2.22% | 1.78% | 1.94% | 2.92% | 2.26% | 1.94% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и DODGX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и DODGX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.10%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.