PortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSFTX и DODGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.96%
277.14%
GSFTX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.19

DODGX:

-0.01

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.35

DODGX:

0.10

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.05

DODGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.18

DODGX:

-0.01

Коэф-т Мартина

GSFTX:

0.59

DODGX:

-0.05

Индекс Язвы

GSFTX:

4.69%

DODGX:

5.58%

Дневная вол-ть

GSFTX:

14.95%

DODGX:

17.84%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

GSFTX:

-10.28%

DODGX:

-12.82%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции DODGX по среднегодовой доходности: 7.51% против 4.84% соответственно.


GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.57%

5 лет

10.53%

10 лет

7.51%

DODGX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-8.92%

1 год

0.27%

5 лет

12.34%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSFTX и DODGX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODGX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSFTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSFTX: 0.19
DODGX: -0.01
Коэффициент Сортино GSFTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GSFTX: 0.35
DODGX: 0.10
Коэффициент Омега GSFTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSFTX: 1.05
DODGX: 1.02
Коэффициент Кальмара GSFTX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSFTX: 0.18
DODGX: -0.01
Коэффициент Мартина GSFTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSFTX: 0.59
DODGX: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.01
GSFTX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и DODGX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DODGX в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.56%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и DODGX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-12.82%
GSFTX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и DODGX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 10.48%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
12.24%
GSFTX
DODGX