PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned 9.70%/yr vs 10.80%/yr for UEQU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции GSDE.DE уступали акциям UEQU.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.80% соответственно.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%1.50%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and UEQU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.90

The correlation between GSDE.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.60

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.40

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

6.29

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

15.25

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEQU.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.64

-0.56

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-30.56%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.50%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-15.66%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-22.44%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

-30.56%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-1.21%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-8.92%

-35.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.69%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и UEQU.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.91%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

13.03%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.73%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.83%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.41%

-0.65%

Сравнение комиссий GSDE.DE и UEQU.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и UEQU.DE

Ни GSDE.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSDE.DE and UEQU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEQU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEQU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор