PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSDE.DE returned 14.84%/yr vs -0.36%/yr for ASRE.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for ASRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.12%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%25.52%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and ASRE.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between GSDE.DE and ASRE.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L

Доходность на риск

GSDE.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEASRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.14

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.21

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

0.15

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

0.41

+12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.14

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.10

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.10

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и ASRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-12.01%

-56.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-2.40%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-2.40%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-12.01%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-2.42%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-5.22%

-38.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.85%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и ASRE.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.03%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

2.28%

+14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

2.57%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

3.60%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

3.52%

+12.24%

Сравнение комиссий GSDE.DE и ASRE.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и ASRE.DE

Ни GSDE.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and ASRE.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE is categorized as Commodities, while ASRE.DE is European Government Bonds. GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.15% for ASRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и ASRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор