PortfoliosLab logo
Сравнение GSBFX с FADAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSBFX и FADAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и FADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.96%
191.91%
GSBFX
FADAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

0.89

FADAX:

-0.02

Коэф-т Сортино

GSBFX:

1.24

FADAX:

0.13

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.18

FADAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

0.88

FADAX:

-0.02

Коэф-т Мартина

GSBFX:

3.72

FADAX:

-0.06

Индекс Язвы

GSBFX:

1.85%

FADAX:

7.98%

Дневная вол-ть

GSBFX:

7.75%

FADAX:

23.18%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

FADAX:

-61.17%

Текущая просадка

GSBFX:

-3.13%

FADAX:

-16.25%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FADAX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции FADAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 2.51% соответственно.


GSBFX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-0.98%

1 год

6.97%

5 лет

6.67%

10 лет

4.75%

FADAX

С начала года

-5.77%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-1.16%

5 лет

10.75%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и FADAX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FADAX в 0.83%.


График комиссии FADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADAX: 0.83%
График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSBFX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBFX и FADAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FADAX
Ранг риск-скорректированной доходности FADAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBFX c FADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSBFX: 0.89
FADAX: -0.02
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSBFX: 1.24
FADAX: 0.13
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSBFX: 1.18
FADAX: 1.02
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSBFX: 0.88
FADAX: -0.02
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSBFX: 3.72
FADAX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FADAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и FADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.02
GSBFX
FADAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и FADAX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FADAX в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%
FADAX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A
0.68%0.74%1.14%1.46%0.66%1.43%1.48%1.97%1.46%1.21%1.14%12.85%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и FADAX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки FADAX в -61.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и FADAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-16.25%
GSBFX
FADAX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и FADAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FADAX) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
14.53%
GSBFX
FADAX