Сравнение GSBD с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или IWV.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и IWV
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 26.09%.
GSBD
-3.74%
-4.24%
-9.88%
-2.25%
2.09%
N/A
IWV
26.09%
4.02%
13.99%
33.40%
15.08%
12.60%
Основные характеристики
| GSBD | IWV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 3.98 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 17.24 |
| Индекс Язвы | 6.38% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 12.55% |
| Макс. просадка | -62.67% | -55.61% |
| Текущая просадка | -14.72% | -0.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSBD и IWV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и IWV
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности IWV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.98% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и IWV
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и IWV
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.