Сравнение GS с PCKPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или PCKPX.
Основные характеристики
| GS | PCKPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.39% | 1.33% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | -3.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.01% | 5.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 20.59% |
| Макс. просадка | -78.84% | -55.55% |
| Current Drawdown | 0.00% | -17.26% |
Корреляция
Корреляция между GS и PCKPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GS и PCKPX
С начала года, GS показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у PCKPX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции PCKPX по среднегодовой доходности: 13.14% против 7.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c PCKPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и PCKPX
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PCKPX в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.45% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 3.51% | 2.31% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% | 12.56% | 13.24% |
Просадки
Сравнение просадок GS и PCKPX
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки PCKPX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PCKPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и PCKPX
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.