PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GS с PCKPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GS с PCKPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или PCKPX.

Корреляция

Корреляция между GS и PCKPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GS и PCKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GS:

1.06

PCKPX:

0.12

Коэф-т Сортино

GS:

1.61

PCKPX:

0.32

Коэф-т Омега

GS:

1.23

PCKPX:

1.04

Коэф-т Кальмара

GS:

1.15

PCKPX:

0.05

Коэф-т Мартина

GS:

3.82

PCKPX:

0.25

Индекс Язвы

GS:

9.29%

PCKPX:

9.46%

Дневная вол-ть

GS:

34.25%

PCKPX:

25.01%

Макс. просадка

GS:

-78.84%

PCKPX:

-55.55%

Текущая просадка

GS:

-9.73%

PCKPX:

-31.84%

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у PCKPX с доходностью -5.89%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции PCKPX по среднегодовой доходности: 13.81% против 1.86% соответственно.

GS

С начала года

5.97%

1 месяц

22.12%

6 месяцев

2.91%

1 год

36.06%

5 лет

31.48%

10 лет

13.81%

PCKPX

С начала года

-5.89%

1 месяц

13.97%

6 месяцев

-11.92%

1 год

3.04%

5 лет

7.05%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GS и PCKPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PCKPX
Ранг риск-скорректированной доходности PCKPX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GS c PCKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PCKPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и PCKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и PCKPX

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PCKPX в 5.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.95%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		5.16%4.36%2.31%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%12.56%

Просадки

Сравнение просадок GS и PCKPX

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки PCKPX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PCKPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GS и PCKPX

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...