Сравнение GS с PCKPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или PCKPX.
Доходность
Сравнение доходности GS и PCKPX
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 56.01%, что значительно выше, чем у PCKPX с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции PCKPX по среднегодовой доходности: 14.27% против 2.66% соответственно.
GS
56.01%
11.73%
27.77%
78.89%
24.93%
14.27%
PCKPX
15.72%
0.88%
10.24%
31.61%
2.50%
2.66%
Основные характеристики
| GS | PCKPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 31.44 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 21.51% |
| Макс. просадка | -78.84% | -55.55% |
| Текущая просадка | -1.96% | -25.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GS и PCKPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c PCKPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и PCKPX
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PCKPX в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.70% | 2.31% | 0.00% | 18.74% | 5.68% | 3.06% | 2.74% | 3.73% | 3.37% | 2.04% | 4.58% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок GS и PCKPX
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки PCKPX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и PCKPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и PCKPX
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.