Сравнение GS с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или ARKK.
Доходность
Сравнение доходности GS и ARKK
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 56.01%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 14.27% против 11.39% соответственно.
GS
56.01%
11.73%
27.77%
78.89%
24.93%
14.27%
ARKK
2.08%
11.31%
17.62%
22.33%
2.74%
11.39%
Основные характеристики
| GS | ARKK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 31.44 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 14.38% |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 35.74% |
| Макс. просадка | -78.84% | -80.91% |
| Текущая просадка | -1.96% | -65.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GS и ARKK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и ARKK
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GS и ARKK
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и ARKK
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 14.16% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.