PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GS с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GS с ARKK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или ARKK.

Корреляция

Корреляция между GS и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GS:

1.06

ARKK:

0.68

Коэф-т Сортино

GS:

1.61

ARKK:

1.20

Коэф-т Омега

GS:

1.23

ARKK:

1.15

Коэф-т Кальмара

GS:

1.15

ARKK:

0.40

Коэф-т Мартина

GS:

3.82

ARKK:

2.19

Индекс Язвы

GS:

9.29%

ARKK:

13.68%

Дневная вол-ть

GS:

34.25%

ARKK:

44.75%

Макс. просадка

GS:

-78.84%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

GS:

-9.73%

ARKK:

-62.72%

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.72% соответственно.

GS

С начала года

5.97%

1 месяц

22.12%

6 месяцев

2.91%

1 год

36.06%

5 лет

31.48%

10 лет

13.81%

ARKK

С начала года

1.13%

1 месяц

25.10%

6 месяцев

1.06%

1 год

29.98%

5 лет

1.07%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GS и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и ARKK

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.95%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GS и ARKK

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GS и ARKK

Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 7.94%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...