PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с ARKK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, GS returned 23.44%/yr vs 15.75%/yr for ARKK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 23.44% против 15.75% соответственно.

GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%

ARKK

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
-3.21%
1 год
34.90%
3 года*
23.72%
5 лет*
-6.26%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.61%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between GS and ARKK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.46

The correlation between GS and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

GS vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.96

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.52

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.12

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

2.49

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.96

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.14

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GS и ARKK

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-80.97%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-31.35%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-39.56%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-77.23%

+44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-80.97%

+32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-49.39%

+47.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-30.12%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

14.06%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и ARKK

Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 8.10%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.45%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

25.08%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

36.37%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

46.28%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

40.26%

-10.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и ARKK

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Часто задаваемые вопросы

GS and ARKK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.45%) compared to GS (8.10%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs ARKK's -80.97%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор