PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GS с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GS и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GS и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 20.79% против 14.48% соответственно.

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

GS vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.02

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.66

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.40

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

3.60

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.02

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.23

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.36

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между GS и ARKK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и ARKK

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GS и ARKK

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

GSARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-80.97%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-31.35%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-77.23%

+44.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-80.97%

+32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-55.71%

+44.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-29.81%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

12.16%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и ARKK

Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 9.60%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

12.59%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

27.62%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

42.55%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

46.38%

-18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

40.11%

-10.40%