PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGIX с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с SPDW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

GQGIX управляется GQG Partners. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или SPDW.

Корреляция

Корреляция между GQGIX и SPDW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGIX:

-0.23

SPDW:

0.58

Коэф-т Сортино

GQGIX:

-0.12

SPDW:

0.99

Коэф-т Омега

GQGIX:

0.98

SPDW:

1.13

Коэф-т Кальмара

GQGIX:

-0.16

SPDW:

0.78

Коэф-т Мартина

GQGIX:

-0.33

SPDW:

2.41

Индекс Язвы

GQGIX:

9.31%

SPDW:

4.40%

Дневная вол-ть

GQGIX:

17.33%

SPDW:

17.20%

Макс. просадка

GQGIX:

-34.47%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

GQGIX:

-9.83%

SPDW:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.98%.

GQGIX

С начала года

2.18%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

0.16%

1 год

-4.04%

5 лет

10.10%

10 лет

N/A

SPDW

С начала года

12.98%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

11.57%

1 год

9.85%

5 лет

12.29%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGIX и SPDW

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGIX и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGIX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и SPDW

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SPDW в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.67%1.70%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.83%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и SPDW

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и SPDW

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.06% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...