Сравнение GQGIX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
GQGIX управляется GQG Partners. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или SPDW.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и SPDW
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 5.57%.
GQGIX
6.76%
-4.19%
-6.73%
15.17%
8.10%
N/A
SPDW
5.57%
-1.89%
-0.95%
12.20%
5.84%
5.13%
Основные характеристики
| GQGIX | SPDW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 3.60 | 4.45 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 12.76% |
| Макс. просадка | -34.47% | -60.02% |
| Текущая просадка | -11.28% | -7.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и SPDW
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между GQGIX и SPDW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGIX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и SPDW
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности SPDW в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.54% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.74% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и SPDW
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и SPDW
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.