PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

GQGIX управляется GQG Partners. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.13%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий GQGIX и SPDW

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

GQGIX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.80

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.46

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.77

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

10.76

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между GQGIX и SPDW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и SPDW

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и SPDW

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-60.02%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.55%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-30.21%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-7.11%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-13.01%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.97%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и SPDW

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.85%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.62%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

17.61%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

16.27%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.16%

-1.16%