PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGIXSPDW
Дох-ть с нач. г.10.67%7.10%
Дох-ть за 1 год22.56%19.05%
Дох-ть за 3 года2.28%1.28%
Дох-ть за 5 лет8.63%6.06%
Коэф-т Шарпа1.601.47
Коэф-т Сортино2.122.08
Коэф-т Омега1.311.26
Коэф-т Кальмара1.101.42
Коэф-т Мартина6.208.20
Индекс Язвы3.64%2.32%
Дневная вол-ть14.14%12.94%
Макс. просадка-34.47%-60.02%
Текущая просадка-8.03%-5.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGIX и SPDW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и SPDW

С начала года, GQGIX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 7.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
1.27%
GQGIX
SPDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и SPDW

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
SPDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPDW, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPDW, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPDW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPDW, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPDW, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.20

Сравнение коэффициента Шарпа GQGIX и SPDW

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
1.47
GQGIX
SPDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и SPDW

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SPDW в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.45%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.70%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%2.37%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и SPDW

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.03%
-5.72%
GQGIX
SPDW

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и SPDW

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.79%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
3.84%
GQGIX
SPDW