Сравнение GQETX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или VXUS.
Основные характеристики
| GQETX | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 29.60% | 16.98% |
| Дох-ть за 3 года | 12.23% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.08% | 5.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.97% | 4.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 18.70 | 7.70 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 12.95% |
| Макс. просадка | -39.99% | -35.97% |
| Текущая просадка | -0.71% | -6.76% |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VXUS
С начала года, GQETX показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 14.97% против 4.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VXUS
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VXUS
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VXUS в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.85% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VXUS
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VXUS
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.