PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQETX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQETX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
0.03%
GQETX
VXUS

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 14.71% против 4.78% соответственно.


GQETX

С начала года

20.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

7.29%

1 год

24.44%

5 лет (среднегодовая)

16.57%

10 лет (среднегодовая)

14.71%

VXUS

С начала года

6.78%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

0.03%

1 год

12.91%

5 лет (среднегодовая)

5.53%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

Основные характеристики


GQETXVXUS
Коэф-т Шарпа2.221.02
Коэф-т Сортино3.041.47
Коэф-т Омега1.401.18
Коэф-т Кальмара3.751.21
Коэф-т Мартина15.025.02
Индекс Язвы1.63%2.57%
Дневная вол-ть10.99%12.68%
Макс. просадка-39.99%-35.97%
Текущая просадка-1.71%-6.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQETX и VXUS

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


GQETX
GMO Quality Fund
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQETX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQETX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.221.02
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.041.47
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.18
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.751.21
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.025.02
GQETX
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
1.02
GQETX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и VXUS

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VXUS в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и VXUS

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-6.82%
GQETX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и VXUS

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
3.73%
GQETX
VXUS