Сравнение GQETX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 14.85% против 9.03% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VXUS
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
GQETX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
GQETX
VXUS
Сравнение GQETX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.71 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.33 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.63 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 10.05 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.71 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VXUS
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VXUS
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -35.97% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.27% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -29.44% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -35.97% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -7.26% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -8.29% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.95% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VXUS
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.72% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.54% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 17.21% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.81% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.09% | -0.06% |