Сравнение GQETX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VTIP
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 14.71% против 2.41% соответственно.
GQETX
20.32%
0.55%
7.29%
24.44%
16.57%
14.71%
VTIP
4.57%
0.16%
3.08%
6.59%
3.52%
2.41%
Основные характеристики
| GQETX | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 5.48 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 15.02 | 23.66 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 0.28% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 2.13% |
| Макс. просадка | -39.99% | -6.27% |
| Текущая просадка | -1.71% | -0.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VTIP
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между GQETX и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VTIP
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.86% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VTIP
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VTIP
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.