Сравнение GQETX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 14.85% против 3.05% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VTIP
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Доходность на риск
GQETX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
GQETX
VTIP
Сравнение GQETX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.01 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.03 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.90 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 12.53 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.01 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VTIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VTIP
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности VTIP в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VTIP
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -6.27% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -0.98% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -5.50% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -6.27% | -24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -0.37% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.05% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.30% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VTIP
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.62% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 0.98% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 1.90% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 2.78% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 2.74% | +14.29% |