PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQETX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQETXVTIP
Дох-ть с нач. г.20.71%4.46%
Дох-ть за 1 год30.05%6.68%
Дох-ть за 3 года11.97%2.27%
Дох-ть за 5 лет16.89%3.54%
Дох-ть за 10 лет15.00%2.38%
Коэф-т Шарпа2.783.10
Коэф-т Сортино3.775.48
Коэф-т Омега1.501.72
Коэф-т Кальмара4.703.89
Коэф-т Мартина19.3226.21
Индекс Язвы1.58%0.26%
Дневная вол-ть11.02%2.17%
Макс. просадка-39.99%-6.27%
Текущая просадка-1.40%-0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GQETX и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и VTIP

С начала года, GQETX показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 15.00% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.12%
3.09%
GQETX
VTIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQETX и VTIP

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


GQETX
GMO Quality Fund
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQETX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 19.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.32
VTIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.21

Сравнение коэффициента Шарпа GQETX и VTIP

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
3.10
GQETX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и VTIP

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTIP в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и VTIP

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
-0.55%
GQETX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и VTIP

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
0.48%
GQETX
VTIP