PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSA.L с SUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSA.L с SUUS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GPSA.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GPSA.L returned 14.06%/yr vs 12.14%/yr for SUUS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPSA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SUUS.L.

Доходность

Сравнение доходности GPSA.L и SUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPSA.L торгуется в GBP, в то время как SUUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPSA.L показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у SUUS.L с доходностью 16.12%.

GPSA.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
26.06%
3 года*
20.05%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

SUUS.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.12%
6 месяцев
16.39%
1 год
27.42%
3 года*
15.42%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSA.L и SUUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.01%9.68%28.95%23.61%-11.94%29.93%17.87%-0.58%-8.95%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		16.12%3.44%15.85%17.58%-8.97%32.89%21.52%27.36%-5.19%

Correlation

The correlation between GPSA.L and SUUS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between GPSA.L and SUUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPSA.L и SUUS.L

Секторы
GPSA.L
SUUS.L

Технологии

41.1%
38.4%

Финансовые услуги

12.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Здравоохранение

9.0%
9.3%

Промышленность

7.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.3%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Энергетика

1.7%
0.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.9%

Технологии

GPSA.L
41.1%
SUUS.L
38.4%

Финансовые услуги

GPSA.L
12.2%
SUUS.L
12.0%

Коммуникационные услуги

GPSA.L
10.9%
SUUS.L
9.7%

Потребительский циклический сектор

GPSA.L
10.2%
SUUS.L
10.6%

Здравоохранение

GPSA.L
9.0%
SUUS.L
9.3%

Промышленность

GPSA.L
7.7%
SUUS.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

GPSA.L
2.4%
SUUS.L
5.3%

Недвижимость

GPSA.L
1.9%
SUUS.L
2.0%

Сырьевые материалы

GPSA.L
1.8%
SUUS.L
1.8%

Энергетика

GPSA.L
1.7%
SUUS.L
0.3%

Коммунальные услуги

GPSA.L
1.2%
SUUS.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GPSA.L:
GPSA.L с XDUS.LGPSA.L с SDUS.LGPSA.L с V3AA.DEGPSA.L с VUAG.LGPSA.L с CSPX.LGPSA.L с VUSA.LGPSA.L с ITOT
Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO

Доходность на риск

GPSA.L vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSA.L
Ранг доходности на риск GPSA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSA.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSA.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSA.L c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPSA.LSUUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.28

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.13

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.78

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

12.84

-2.84

GPSA.L vs. SUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSA.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUUS.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSA.L и SUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPSA.L и SUUS.L

Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки SUUS.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и SUUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSA.LSUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-25.46%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.22%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-21.62%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-21.62%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.89%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-6.37%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.13%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSA.L и SUUS.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) имеют волатильность 4.00% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSA.LSUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.03%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.13%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.98%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

20.18%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

20.01%

+1.60%

Сравнение комиссий GPSA.L и SUUS.L

GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SUUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSA.L и SUUS.L

Ни GPSA.L, ни SUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GPSA.L and SUUS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SUUS.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.20% for SUUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и SUUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор