Сравнение GPS с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gap, Inc. (GPS) и Walmart Inc. (WMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPS или WMT.
Основные характеристики
| GPS | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.31% | 63.00% |
| Дох-ть за 1 год | 64.91% | 57.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.87% | 21.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.94% | 18.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.99% | 14.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 5.27 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 15.84 |
| Индекс Язвы | 17.08% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 60.32% | 18.82% |
| Макс. просадка | -96.84% | -77.42% |
| Текущая просадка | -32.28% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GPS | WMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.21B | $681.88B |
| EPS | $1.80 | $1.92 |
| Цена/прибыль | 13.64 | 44.18 |
| PEG коэффициент | 0.65 | 2.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.41B | $504.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.65B | $124.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.13B | $31.49B |
Корреляция
Корреляция между GPS и WMT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GPS и WMT
С начала года, GPS показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 63.00%. За последние 10 лет акции GPS уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: -1.99% против 14.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPS c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GPS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPS и WMT
Дивидендная доходность GPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WMT в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS The Gap, Inc. | 2.77% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 2.40% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% | 2.04% | 1.28% |
WMT Walmart Inc. | 0.96% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок GPS и WMT
Максимальная просадка GPS за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки WMT в -77.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPS и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPS и WMT
The Gap, Inc. (GPS) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPS и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности