PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPOR с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPOR с XLE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPOR или XLE.

Корреляция

Корреляция между GPOR и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPOR:

0.73

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

GPOR:

1.09

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

GPOR:

1.14

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

GPOR:

1.14

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

GPOR:

2.54

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

GPOR:

8.65%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

GPOR:

35.27%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

GPOR:

-43.22%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

GPOR:

-2.05%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.02%.

GPOR

С начала года

4.34%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

24.14%

1 год

30.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.26%

5 лет

21.68%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPOR и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг риск-скорректированной доходности GPOR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPOR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и XLE

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GPOR и XLE

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и XLE

Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...