PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPOR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPOR с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPOR (Gulfport Energy Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GPOR returned 17.77%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.

GPOR

1 день
0.05%
1 месяц
-6.49%
6 месяцев
-13.78%
С начала года
-26.26%
1 год
-18.17%
3 года*
13.49%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPOR и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		-26.26%12.92%38.29%80.88%2.24%7.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%16.47%

Correlation

The correlation between GPOR and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.26

The correlation between GPOR and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с PARRGPOR с RRCGPOR с ETRGPOR с EXRGPOR с SSOGPOR с PSAGPOR с XLE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

GPOR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPORVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.74

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.40

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.45

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

10.68

-12.01

GPOR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPOR и VOO

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPORVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-33.99%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-8.90%

-23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.91%

-18.69%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-24.52%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.06%

-0.88%

-30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-3.67%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

2.04%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и VOO

Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPORVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.48%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

9.98%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

12.52%

+21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.44%

16.92%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

17.99%

+21.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и VOO

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GPOR and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPOR has higher volatility (9.08%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPOR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор