PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPOR с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPOR с SSO

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gulfport Energy Corporation (GPOR) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPOR или SSO.

Корреляция

Корреляция между GPOR и SSO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GPOR и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.89%
33.73%
GPOR
SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPOR:

0.35

SSO:

0.03

Коэф-т Сортино

GPOR:

0.73

SSO:

0.31

Коэф-т Омега

GPOR:

1.09

SSO:

1.05

Коэф-т Кальмара

GPOR:

0.64

SSO:

0.04

Коэф-т Мартина

GPOR:

1.32

SSO:

0.15

Индекс Язвы

GPOR:

9.21%

SSO:

8.46%

Дневная вол-ть

GPOR:

34.95%

SSO:

37.62%

Макс. просадка

GPOR:

-43.22%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

GPOR:

-12.00%

SSO:

-28.17%

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -22.19%.

GPOR

С начала года

-6.26%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

17.88%

1 год

11.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SSO

С начала года

-22.19%

1 месяц

-14.90%

6 месяцев

-22.53%

1 год

4.88%

5 лет

24.49%

10 лет

16.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPOR и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг риск-скорректированной доходности GPOR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPOR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPOR c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPOR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPOR: 0.35
SSO: 0.03
Коэффициент Сортино GPOR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPOR: 0.73
SSO: 0.31
Коэффициент Омега GPOR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPOR: 1.09
SSO: 1.05
Коэффициент Кальмара GPOR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GPOR: 0.64
SSO: 0.04
Коэффициент Мартина GPOR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPOR: 1.32
SSO: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.03
GPOR
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и SSO

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		1.08%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок GPOR и SSO

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-28.17%
GPOR
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и SSO

Текущая волатильность для Gulfport Energy Corporation (GPOR) составляет 17.05%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что GPOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.05%
26.77%
GPOR
SSO