PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPOR с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPOR с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPOR (Gulfport Energy Corporation) is a stock, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, GPOR returned 17.77%/yr vs 18.24%/yr for SSO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%.

GPOR

1 день
0.05%
1 месяц
-6.49%
6 месяцев
-13.78%
С начала года
-26.26%
1 год
-18.17%
3 года*
13.49%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPOR и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		-26.26%12.92%38.29%80.88%2.24%7.51%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%33.18%

Correlation

The correlation between GPOR and SSO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.26

The correlation between GPOR and SSO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с PARRGPOR с RRCGPOR с VOOGPOR с ETRGPOR с EXRGPOR с PSAGPOR с XLE
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

GPOR vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPORSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.52

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.05

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.09

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

8.58

-9.91

GPOR vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPOR и SSO

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPORSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-84.67%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-18.17%

-13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.91%

-35.21%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-46.73%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.06%

-2.70%

-28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-19.48%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

4.41%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и SSO

Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPORSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.83%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

19.92%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

25.02%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.44%

33.87%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

35.86%

+3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и SSO

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

GPOR and SSO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPOR has higher volatility (9.08%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs SSO's -84.67%.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPOR и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор