PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPOR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPOR с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPOR (Gulfport Energy Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GPOR returned 20.11%/yr vs 13.05%/yr for SPY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность -22.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.

GPOR

1 день
-0.51%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-22.34%
6 месяцев
-22.34%
1 год
-19.96%
3 года*
18.42%
5 лет*
20.11%
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPOR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		-22.34%12.92%38.29%80.88%2.24%7.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%16.45%

Correlation

The correlation between GPOR and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.26

The correlation between GPOR and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с RRCGPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с ETRGPOR с SSOGPOR с EXRGPOR с XLE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GPOR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPORSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.90

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.58

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.67

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

11.92

-13.36

GPOR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPOR и SPY

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPORSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-55.19%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.77%

-8.88%

-18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-18.76%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-24.50%

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.40%

-3.17%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-9.04%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.91%

1.98%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и SPY

Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPORSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.87%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

9.85%

+14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.35%

12.50%

+21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

17.15%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

17.95%

+21.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и SPY

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GPOR and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPOR has higher volatility (6.75%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPOR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор