PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPOR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPOR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPOR (Gulfport Energy Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GPOR returned 21.58%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPOR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gulfport Energy Corporation (GPOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPOR показывает доходность -18.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

GPOR

1 день
0.86%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-14.28%
3 года*
19.62%
5 лет*
21.58%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPOR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
GPOR
Gulfport Energy Corporation		-18.83%12.92%38.29%80.88%2.24%5.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%16.76%

Correlation

The correlation between GPOR and SPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.27

The correlation between GPOR and SPY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gulfport Energy Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GPOR:
GPOR с RRCGPOR с PARRGPOR с VOOGPOR с SSOGPOR с ETRGPOR с EXRGPOR с XLE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GPOR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPOR
Ранг доходности на риск GPOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPOR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPOR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPOR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPOR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPOR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gulfport Energy Corporation (GPOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPORSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.38

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.24

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.16

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

14.72

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPOR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPOR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPORSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.38

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GPOR и SPY

Максимальная просадка GPOR за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPOR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPORSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-55.19%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.77%

-8.88%

-15.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-18.76%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.22%

-24.50%

-18.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-0.70%

-23.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-9.05%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

1.91%

+10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GPOR и SPY

Gulfport Energy Corporation (GPOR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPORSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

2.84%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

8.90%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.46%

11.83%

+22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

17.05%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.34%

17.94%

+21.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPOR и SPY

GPOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GPOR and SPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPOR has higher volatility (9.64%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, GPOR dropped -43.22% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPOR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор