PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.77%
12.85%
GPN
VOO

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.98% против 13.18% соответственно.


GPN

С начала года

-7.77%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

13.24%

1 год

4.43%

5 лет (среднегодовая)

-7.60%

10 лет (среднегодовая)

10.98%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


GPNVOO
Коэф-т Шарпа0.162.70
Коэф-т Сортино0.433.60
Коэф-т Омега1.061.50
Коэф-т Кальмара0.083.90
Коэф-т Мартина0.2417.65
Индекс Язвы19.48%1.86%
Дневная вол-ть29.33%12.19%
Макс. просадка-56.97%-33.99%
Текущая просадка-45.40%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GPN и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.162.70
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.433.60
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.50
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.083.90
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.2417.65
GPN
VOO

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16
2.70
GPN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и VOO

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.86%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GPN и VOO

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.40%
-0.86%
GPN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и VOO

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
3.99%
GPN
VOO