Сравнение GPN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или VOO.
Основные характеристики
| GPN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.98% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 4.69% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -3.28% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.70% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.24% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.40 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 19.32% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 29.65% | 12.23% |
| Макс. просадка | -56.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -45.52% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между GPN и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPN и VOO
С начала года, GPN показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и VOO
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.86% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и VOO
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и VOO
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.