Сравнение GPN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Payments Inc. (GPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPN или VOO.
Основные характеристики
| GPN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.80% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | -18.96% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.84% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 28.26% | 11.67% |
| Макс. просадка | -56.97% | -33.99% |
| Current Drawdown | -48.38% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между GPN и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPN и VOO
С начала года, GPN показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPN имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции VOO немного отстают с 12.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и VOO
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 0.90% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GPN и VOO
Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и VOO
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.