PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPN с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GPN и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.24%
-18.24%
GPN
DVN

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -7.77%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.14%. За последние 10 лет акции GPN превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 10.98% против -1.82% соответственно.


GPN

С начала года

-7.77%

1 месяц

17.14%

6 месяцев

13.24%

1 год

4.43%

5 лет (среднегодовая)

-7.60%

10 лет (среднегодовая)

10.98%

DVN

С начала года

-12.14%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-10.31%

5 лет (среднегодовая)

17.86%

10 лет (среднегодовая)

-1.82%

Фундаментальные показатели


GPNDVN
Рыночная капитализация$29.22B$25.16B
EPS$5.30$5.40
Цена/прибыль21.677.09
PEG коэффициент0.4514.90
Общая выручка (12 мес.)$15.01B$15.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.42B$4.64B
EBITDA (12 мес.)$5.25B$7.60B

Основные характеристики


GPNDVN
Коэф-т Шарпа0.16-0.43
Коэф-т Сортино0.43-0.45
Коэф-т Омега1.060.95
Коэф-т Кальмара0.08-0.20
Коэф-т Мартина0.24-0.69
Индекс Язвы19.48%15.11%
Дневная вол-ть29.33%24.34%
Макс. просадка-56.97%-94.93%
Текущая просадка-45.40%-52.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GPN и DVN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPN c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.16-0.43
Коэффициент Сортино GPN, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43-0.45
Коэффициент Омега GPN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.95
Коэффициент Кальмара GPN, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08-0.20
Коэффициент Мартина GPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.24-0.69
GPN
DVN

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16
-0.43
GPN
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и DVN

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DVN в 5.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GPN
Global Payments Inc.
0.86%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%0.10%0.12%
DVN
Devon Energy Corporation
5.17%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GPN и DVN

Максимальная просадка GPN за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.40%
-52.25%
GPN
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и DVN

Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
6.67%
GPN
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию