Сравнение GPN с DVN
GPN (Global Payments Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GPN returned 1.05%/yr vs 4.94%/yr for DVN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 1.05% против 4.94% соответственно.
GPN
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 17.52%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- -9.55%
- 5 лет*
- -15.38%
- 10 лет*
- 1.05%
DVN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам GPN и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 4.73% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.93% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between GPN and DVN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between GPN and DVN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
$19.05B
DVN:
$26.74B
GPN:
-$4.41
DVN:
$5.12
GPN:
1.46
DVN:
1.47
GPN:
$8.83B
DVN:
$12.24B
GPN:
$4.25B
DVN:
$2.67B
GPN:
$2.27B
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. DVN — Ранг доходности на риск
GPN
DVN
Сравнение GPN c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPN | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.77 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.68 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPN и DVN
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -94.93% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.95% | -22.15% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.95% | -49.22% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.45% | -61.45% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -88.51% | +18.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.42% | -44.54% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -35.96% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 8.37% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и DVN
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 8.87% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.46% | 25.45% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 33.66% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 40.79% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 49.46% | -14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и DVN
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DVN в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.42% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.24% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и DVN
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and DVN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (12.20%) compared to DVN (8.87%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.17% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор