PortfoliosLab logo
Сравнение GPK с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPK и PEBK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPK и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.84%
958.81%
GPK
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPK:

-0.24

PEBK:

-0.08

Коэф-т Сортино

GPK:

-0.17

PEBK:

0.12

Коэф-т Омега

GPK:

0.98

PEBK:

1.02

Коэф-т Кальмара

GPK:

-0.29

PEBK:

-0.10

Коэф-т Мартина

GPK:

-0.73

PEBK:

-0.22

Индекс Язвы

GPK:

8.60%

PEBK:

11.96%

Дневная вол-ть

GPK:

25.82%

PEBK:

32.35%

Макс. просадка

GPK:

-96.61%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

GPK:

-17.37%

PEBK:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPK:

$7.64B

PEBK:

$141.40M

EPS

GPK:

$2.17

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

GPK:

11.67

PEBK:

8.75

Коэффициент PEG

GPK:

1.13

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

GPK:

0.87

PEBK:

1.70

Коэффициент P/B

GPK:

2.52

PEBK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

GPK:

$6.55B

PEBK:

$54.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPK:

$1.44B

PEBK:

$54.01M

EBITDA (12 мес.)

GPK:

$1.11B

PEBK:

$13.12M

Доходность по периодам

С начала года, GPK показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью -14.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPK имеют среднегодовую доходность 7.48%, а акции PEBK немного впереди с 7.69%.


GPK

С начала года

-7.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-7.04%

5 лет

15.97%

10 лет

7.48%

PEBK

С начала года

-14.07%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

6.35%

1 год

-3.65%

5 лет

11.27%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPK и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPK
Ранг риск-скорректированной доходности GPK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPK c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphic Packaging Holding Company (GPK) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPK: -0.24
PEBK: -0.08
Коэффициент Сортино GPK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPK: -0.17
PEBK: 0.12
Коэффициент Омега GPK, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPK: 0.98
PEBK: 1.02
Коэффициент Кальмара GPK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPK: -0.29
PEBK: -0.10
Коэффициент Мартина GPK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPK: -0.73
PEBK: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа GPK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PEBK равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPK и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.08
GPK
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPK и PEBK

Дивидендная доходность GPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PEBK в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPK
Graphic Packaging Holding Company
1.64%1.47%1.62%1.46%1.54%1.77%1.80%2.82%2.43%1.80%1.56%0.00%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
3.51%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок GPK и PEBK

Максимальная просадка GPK за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPK и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-17.15%
GPK
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности GPK и PEBK

Текущая волатильность для Graphic Packaging Holding Company (GPK) составляет 9.57%, в то время как у Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что GPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
16.48%
GPK
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPK и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphic Packaging Holding Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию