PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPIX с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с MSFO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).

GPIX и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIX или MSFO.

Корреляция

Корреляция между GPIX и MSFO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.68

MSFO:

0.26

Коэф-т Сортино

GPIX:

1.16

MSFO:

0.58

Коэф-т Омега

GPIX:

1.18

MSFO:

1.08

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.78

MSFO:

0.34

Коэф-т Мартина

GPIX:

3.17

MSFO:

0.77

Индекс Язвы

GPIX:

4.31%

MSFO:

8.41%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.25%

MSFO:

20.60%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

MSFO:

-19.16%

Текущая просадка

GPIX:

-3.24%

MSFO:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью 7.38%.

GPIX

С начала года

0.79%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

0.19%

1 год

12.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFO

С начала года

7.38%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

4.90%

1 год

5.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GPIX и MSFO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.

MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и MSFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и MSFO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности MSFO в 28.68%

TTM20242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.51%7.46%1.40%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		28.68%35.15%6.44%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и MSFO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки MSFO в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и MSFO

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.98%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...