PortfoliosLab logo
Сравнение GPIX с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и MSFO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GPIX и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.11%
20.33%
GPIX
MSFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.54

MSFO:

-0.11

Коэф-т Сортино

GPIX:

0.87

MSFO:

-0.01

Коэф-т Омега

GPIX:

1.14

MSFO:

1.00

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.55

MSFO:

-0.11

Коэф-т Мартина

GPIX:

2.42

MSFO:

-0.26

Индекс Язвы

GPIX:

4.01%

MSFO:

8.28%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.10%

MSFO:

20.33%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

MSFO:

-19.15%

Текущая просадка

GPIX:

-8.89%

MSFO:

-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -4.13%.


GPIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-3.22%

1 год

10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFO

С начала года

-4.13%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-5.40%

1 год

-0.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и MSFO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.


График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSFO: 0.99%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и MSFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: 0.54
MSFO: -0.11
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIX: 0.87
MSFO: -0.01
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIX: 1.14
MSFO: 1.00
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIX: 0.55
MSFO: -0.11
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIX: 2.42
MSFO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.11
GPIX
MSFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и MSFO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности MSFO в 31.37%


Просадки

Сравнение просадок GPIX и MSFO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки MSFO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-11.57%
GPIX
MSFO

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и MSFO

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
11.60%
GPIX
MSFO