Сравнение GPIX с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
GPIX и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIX или MSFO.
Основные характеристики
| GPIX | MSFO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.62% | 10.97% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 17.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 21.52 | 3.90 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 10.50% | 15.71% |
| Макс. просадка | -6.97% | -13.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.25% |
Корреляция
Корреляция между GPIX и MSFO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и MSFO
С начала года, GPIX показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 10.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и MSFO
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIX c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и MSFO
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности MSFO в 34.56%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 7.93% | 1.40% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.60% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и MSFO
Максимальная просадка GPIX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и MSFO
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.16%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.