PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPIX с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и MSFO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GPIX и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.91%
29.45%
GPIX
MSFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

2.23

MSFO:

0.98

Коэф-т Сортино

GPIX:

2.97

MSFO:

1.32

Коэф-т Омега

GPIX:

1.44

MSFO:

1.19

Коэф-т Кальмара

GPIX:

3.42

MSFO:

1.19

Коэф-т Мартина

GPIX:

15.81

MSFO:

3.05

Индекс Язвы

GPIX:

1.51%

MSFO:

5.14%

Дневная вол-ть

GPIX:

10.72%

MSFO:

15.95%

Макс. просадка

GPIX:

-6.97%

MSFO:

-13.17%

Текущая просадка

GPIX:

-1.89%

MSFO:

-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 13.82%.


GPIX

С начала года

22.43%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

9.29%

1 год

22.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFO

С начала года

13.82%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

-2.46%

1 год

15.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и MSFO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.


MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPIX c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.230.98
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.971.32
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.19
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.421.19
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.813.05
GPIX
MSFO

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.23
0.98
GPIX
MSFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и MSFO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности MSFO в 34.10%


TTM2023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.05%1.40%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
34.10%6.44%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и MSFO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.89%
-4.87%
GPIX
MSFO

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и MSFO

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.16%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.16%
3.94%
GPIX
MSFO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab