Сравнение GPIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GPIX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIX или JEPI.
Основные характеристики
| GPIX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.04% | 15.89% |
| Дох-ть за 1 год | 29.95% | 19.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 5.23 |
| Коэф-т Мартина | 21.71 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 7.00% |
| Макс. просадка | -6.97% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между GPIX и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и JEPI
С начала года, GPIX показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и JEPI
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и JEPI
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 7.84% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и JEPI
Максимальная просадка GPIX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и JEPI
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.