PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. GPIX is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 22.54% for DGRO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и DGRO

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%12.71%

Correlation

The correlation between GPIX and DGRO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between GPIX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и DGRO

Секторы
GPIX
DGRO

Технологии

35.5%
19.4%

Финансовые услуги

11.6%
21.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
16.4%

Промышленность

8.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Энергетика

3.5%
5.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.9%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

GPIX
35.5%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
DGRO
16.4%

Промышленность

GPIX
8.4%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

GPIX
3.5%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
DGRO
6.9%

Недвижимость

GPIX
2.0%
DGRO

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

GPIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.39

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.49

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.50

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

13.52

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.76

+1.02

Просадки

Сравнение просадок GPIX и DGRO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-35.10%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.47%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.28%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.44%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и DGRO

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.26% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.91%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

9.48%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

13.82%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.62%

-2.82%

Сравнение комиссий GPIX и DGRO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и DGRO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and DGRO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 22.54% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 1.96% for DGRO.

GPIX is categorized as Derivative Income, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.08% for DGRO.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор