PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с DGRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. GPIX is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, GPIX returned 22.07% vs 22.22% for DGRO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.19%.

GPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.32%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.32%
1 месяц
0.80%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.22%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и DGRO

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.99%16.25%21.77%13.04%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.19%15.69%16.62%12.17%

Correlation

The correlation between GPIX and DGRO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between GPIX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и DGRO

Секторы
GPIX
DGRO

Технологии

39.2%
22.0%

Финансовые услуги

10.9%
20.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.4%

Здравоохранение

8.3%
16.5%

Промышленность

7.7%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.1%

Энергетика

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.2%
6.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Технологии

GPIX
39.2%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
DGRO
20.6%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
DGRO
5.4%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
DGRO
16.5%

Промышленность

GPIX
7.7%
DGRO
10.4%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
DGRO
11.1%

Энергетика

GPIX
3.2%
DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
DGRO
6.4%

Недвижимость

GPIX
1.8%
DGRO

-

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
DGRO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

GPIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.35

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.41

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.45

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

13.31

+0.67

GPIX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и DGRO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-35.10%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.47%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.90%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.43%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.67%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и DGRO

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.63%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

6.94%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.53%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.80%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

16.60%

-2.71%

Сравнение комиссий GPIX и DGRO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и DGRO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности DGRO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.97%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and DGRO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.26%) compared to DGRO (2.63%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs DGRO's -35.10%.

On 1-year performance, DGRO leads with 22.22% vs 22.07% for GPIX. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.22% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 1.97% for DGRO.

GPIX is categorized as Derivative Income, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор