PortfoliosLab logo
Сравнение GPIX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и DGRO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GPIX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.11%
28.10%
GPIX
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.54

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

GPIX:

0.87

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

GPIX:

1.14

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.55

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

GPIX:

2.42

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

GPIX:

4.01%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.10%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

GPIX:

-8.89%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -2.54%.


GPIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-3.22%

1 год

10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.83%

5 лет

13.62%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и DGRO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: 0.54
DGRO: 0.51
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIX: 0.87
DGRO: 0.81
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIX: 1.14
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIX: 0.55
DGRO: 0.54
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIX: 2.42
DGRO: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.51
GPIX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и DGRO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.97%7.46%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и DGRO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-7.39%
GPIX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и DGRO

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
11.00%
GPIX
DGRO