Сравнение GPIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
GPIX и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIX или DGRO.
Основные характеристики
| GPIX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.62% | 20.70% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 31.69% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 21.52 | 21.74 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.50% | 9.75% |
| Макс. просадка | -6.97% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между GPIX и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и DGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 21.62%, а DGRO немного ниже – 20.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и DGRO
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и DGRO
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 7.93% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и DGRO
Максимальная просадка GPIX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и DGRO
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.16%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.