PortfoliosLab logo
Сравнение GPIQ с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и FEPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.63%
24.98%
GPIQ
FEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

0.50

FEPI:

0.11

Коэф-т Сортино

GPIQ:

0.85

FEPI:

0.31

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.12

FEPI:

1.04

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

0.53

FEPI:

0.11

Коэф-т Мартина

GPIQ:

1.99

FEPI:

0.37

Индекс Язвы

GPIQ:

5.65%

FEPI:

7.16%

Дневная вол-ть

GPIQ:

22.62%

FEPI:

23.53%

Макс. просадка

GPIQ:

-21.06%

FEPI:

-23.56%

Текущая просадка

GPIQ:

-10.82%

FEPI:

-12.78%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -9.40%.


GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.73%

1 год

11.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEPI

С начала года

-9.40%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-8.14%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIQ и FEPI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.


График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIQ и FEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIQ: 0.50
FEPI: 0.11
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIQ: 0.85
FEPI: 0.31
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIQ: 1.12
FEPI: 1.04
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIQ: 0.53
FEPI: 0.11
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIQ: 1.99
FEPI: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.11
GPIQ
FEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FEPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что меньше доходности FEPI в 30.55%


Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FEPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-12.78%
GPIQ
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FEPI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 15.87% и 15.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
15.27%
GPIQ
FEPI