PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с FEPI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 32.06% vs 20.65% for FEPI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 3.07%.

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и FEPI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%19.77%23.22%15.17%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		3.07%18.33%15.69%17.29%

Correlation

The correlation between GPIQ and FEPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between GPIQ and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и FEPI

Секторы
GPIQ
FEPI

Технологии

58.7%
65.5%

Коммуникационные услуги

14.1%
19.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

GPIQ
58.7%
FEPI
65.5%

Коммуникационные услуги

GPIQ
14.1%
FEPI
19.6%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
11.6%
FEPI
12.4%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
6.4%
FEPI

-

Здравоохранение

GPIQ
3.6%
FEPI

-

Промышленность

GPIQ
2.6%
FEPI

-

Коммунальные услуги

GPIQ
1.3%
FEPI

-

Сырьевые материалы

GPIQ
1.0%
FEPI

-

Энергетика

GPIQ
0.5%
FEPI

-

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
FEPI

-

Недвижимость

GPIQ
0.1%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

GPIQ vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIQFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.16

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.62

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.61

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

5.15

+9.14

GPIQ vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FEPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-23.56%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-12.91%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-8.01%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.53%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.02%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FEPI

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 7.78% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.58%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

14.01%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.84%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

19.33%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.33%

-1.45%

Сравнение комиссий GPIQ и FEPI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FEPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности FEPI в 26.88%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		26.88%25.48%27.18%4.21%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and FEPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to FEPI (7.58%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 20.65% for FEPI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 26.88%, compared with 9.60% for GPIQ.

GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.65% for FEPI.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор