Сравнение GPIQ с FEPI
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 27.03% vs 15.69% for FEPI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 4.35%.
GPIQ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.47%
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.43M | $8.27M | $9.42M | |
| $96.19M | $82.14M | $83.71M |
Сравнение доходности по годам GPIQ и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.41% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 18.33% | 15.69% | 17.29% |
Correlation
The correlation between GPIQ and FEPI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between GPIQ and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPIQ и FEPI
Секторы
GPIQ
FEPI
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
GPIQ
FEPI
Коммуникационные услуги
GPIQ
FEPI
Потребительский циклический сектор
GPIQ
FEPI
Потребительский защитный сектор
GPIQ
FEPI
-
Промышленность
GPIQ
FEPI
-
Здравоохранение
GPIQ
FEPI
-
Коммунальные услуги
GPIQ
FEPI
-
Сырьевые материалы
GPIQ
FEPI
-
Энергетика
GPIQ
FEPI
-
Финансовые услуги
GPIQ
FEPI
-
Недвижимость
GPIQ
FEPI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. FEPI — Ранг доходности на риск
GPIQ
FEPI
Сравнение GPIQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.05 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 3.11 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и FEPI
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -23.56% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -14.96% | +5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -6.87% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.75% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 5.06% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и FEPI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.66%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 8.26% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 16.12% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 19.64% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.66% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.66% | -1.55% |
Сравнение комиссий GPIQ и FEPI
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и FEPI
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности FEPI в 26.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.95% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GPIQ and FEPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEPI has higher volatility (8.26%) compared to GPIQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 15.69% for FEPI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.
FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 9.95% for GPIQ.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.65% for FEPI.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор