PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPIQ с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIQ и FEPI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.72%
38.65%
GPIQ
FEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIQ:

1.73

FEPI:

1.11

Коэф-т Сортино

GPIQ:

2.32

FEPI:

1.49

Коэф-т Омега

GPIQ:

1.33

FEPI:

1.21

Коэф-т Кальмара

GPIQ:

2.22

FEPI:

1.27

Коэф-т Мартина

GPIQ:

8.94

FEPI:

4.56

Индекс Язвы

GPIQ:

2.89%

FEPI:

3.96%

Дневная вол-ть

GPIQ:

14.92%

FEPI:

16.24%

Макс. просадка

GPIQ:

-11.66%

FEPI:

-14.17%

Текущая просадка

GPIQ:

-2.33%

FEPI:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 16.27%.


GPIQ

С начала года

24.56%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.85%

1 год

25.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEPI

С начала года

16.27%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

4.43%

1 год

17.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIQ и FEPI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.


FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPIQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIQ, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.731.11
Коэффициент Сортино GPIQ, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.321.49
Коэффициент Омега GPIQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.21
Коэффициент Кальмара GPIQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.221.27
Коэффициент Мартина GPIQ, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.944.56
GPIQ
FEPI

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.73
1.11
GPIQ
FEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FEPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности FEPI в 26.66%


TTM2023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
9.86%1.74%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.66%4.21%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FEPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.33%
-3.25%
GPIQ
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FEPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 3.67%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.67%
4.85%
GPIQ
FEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab