PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIQ с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

GPIQ и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIQ и FEPI

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий GPIQ и FEPI

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIQ vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.61

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.91

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

6.04

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.82

+0.49

Корреляция

Корреляция между GPIQ и FEPI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и FEPI

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и FEPI

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIQFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-23.56%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.91%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-8.14%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.64%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.07%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и FEPI

Текущая волатильность для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) составляет 6.15%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIQFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.58%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

14.37%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

21.95%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.40%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

19.40%

-1.66%