Сравнение GPI с AZO
GPI (Group 1 Automotive, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPI in Auto & Truck Dealerships, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, GPI returned 18.73%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPI и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPI показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции GPI превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 18.73% против 15.09% соответственно.
GPI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -24.95%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 18.73%
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам GPI и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Group 1 Automotive, Inc. | -22.07% | -6.26% | 39.10% | 70.18% | -6.85% | 50.05% | 31.93% | 92.36% | -24.57% | -7.63% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between GPI and AZO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г. | 0.30 |
The correlation between GPI and AZO shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPI:
$3.63B
AZO:
$51.94B
GPI:
$26.29
AZO:
$145.27
GPI:
11.62
AZO:
21.22
GPI:
29.94
AZO:
1.84
GPI:
0.17
AZO:
2.63
GPI:
$22.47B
AZO:
$19.99B
GPI:
$3.49B
AZO:
$10.34B
GPI:
$817.10M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPI vs. AZO — Ранг доходности на риск
GPI
AZO
Сравнение GPI c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPI | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.53 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.15 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GPI и AZO
Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.68% | -46.32% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.91% | -32.59% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.91% | -32.59% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -32.59% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.25% | -42.14% | -28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.15% | -29.22% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -10.87% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 14.86% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPI и AZO
Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 11.35% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 11.28% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 22.87% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.83% | 27.10% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 24.44% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.59% | 26.46% | +18.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPI и AZO
Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.69% | 0.51% | 0.45% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPI и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPI и AZO
GPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 877.90M при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 16.2%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
GPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.60M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
GPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Group 1 Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.20M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPI and AZO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPI has higher volatility (11.35%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, GPI dropped -90.68% vs AZO's -46.32%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPI и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор