PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPI с AZO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPI с AZO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPI или AZO.

Корреляция

Корреляция между GPI и AZO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPI и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,833.54%
12,239.59%
GPI
AZO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPI:

1.31

AZO:

1.03

Коэф-т Сортино

GPI:

2.03

AZO:

1.50

Коэф-т Омега

GPI:

1.25

AZO:

1.18

Коэф-т Кальмара

GPI:

2.01

AZO:

1.42

Коэф-т Мартина

GPI:

5.72

AZO:

6.26

Индекс Язвы

GPI:

8.08%

AZO:

3.50%

Дневная вол-ть

GPI:

34.57%

AZO:

21.27%

Макс. просадка

GPI:

-90.68%

AZO:

-46.33%

Текущая просадка

GPI:

-15.92%

AZO:

-5.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPI:

$5.29B

AZO:

$60.38B

EPS

GPI:

$35.62

AZO:

$149.07

Коэффициент P/E

GPI:

11.41

AZO:

24.21

Коэффициент PEG

GPI:

0.99

AZO:

2.04

Коэффициент P/S

GPI:

0.25

AZO:

3.23

Коэффициент P/B

GPI:

1.77

AZO:

13.38

Общая выручка (12 мес.)

GPI:

$20.97B

AZO:

$18.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPI:

$3.33B

AZO:

$9.92B

EBITDA (12 мес.)

GPI:

$978.60M

AZO:

$4.18B

Доходность по периодам

С начала года, GPI показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью 12.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPI имеют среднегодовую доходность 18.81%, а акции AZO немного отстают с 18.18%.

GPI

С начала года

-3.43%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

17.58%

1 год

36.05%

5 лет

52.01%

10 лет

18.81%

AZO

С начала года

12.72%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

15.28%

1 год

22.52%

5 лет

27.86%

10 лет

18.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPI и AZO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPI
Ранг риск-скорректированной доходности GPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг риск-скорректированной доходности AZO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPI c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Group 1 Automotive, Inc. (GPI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPI: 1.31
AZO: 1.03
Коэффициент Сортино GPI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPI: 2.03
AZO: 1.50
Коэффициент Омега GPI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPI: 1.25
AZO: 1.18
Коэффициент Кальмара GPI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPI: 2.01
AZO: 1.42
Коэффициент Мартина GPI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPI: 5.72
AZO: 6.26

Показатель коэффициента Шарпа GPI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPI и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.03
GPI
AZO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPI и AZO

Дивидендная доходность GPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPI
Group 1 Automotive, Inc.		0.47%0.45%0.59%0.83%0.68%0.46%1.09%1.97%1.37%1.17%1.10%0.78%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPI и AZO

Максимальная просадка GPI за все время составила -90.68%, что больше максимальной просадки AZO в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPI и AZO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.92%
-5.72%
GPI
AZO

Волатильность

Сравнение волатильности GPI и AZO

Group 1 Automotive, Inc. (GPI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что GPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
9.73%
GPI
AZO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPI и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Group 1 Automotive, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию