PortfoliosLab logo
Сравнение GPC с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GPC и PFE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GPC и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-16.23%
-5.44%
GPC
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.41

PFE:

-0.15

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.34

PFE:

-0.06

Коэф-т Омега

GPC:

0.94

PFE:

0.99

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.35

PFE:

-0.06

Коэф-т Мартина

GPC:

-0.85

PFE:

-0.41

Индекс Язвы

GPC:

15.11%

PFE:

8.63%

Дневная вол-ть

GPC:

31.74%

PFE:

23.05%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

PFE:

-54.82%

Текущая просадка

GPC:

-34.32%

PFE:

-50.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.20B

PFE:

$152.22B

EPS

GPC:

$7.76

PFE:

$0.75

Цена/прибыль

GPC:

15.02

PFE:

35.81

PEG коэффициент

GPC:

4.69

PFE:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$17.72B

PFE:

$45.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$6.35B

PFE:

$29.87B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.37B

PFE:

$15.61B

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 4.79% против 2.57% соответственно.


GPC

С начала года

-0.21%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-16.23%

1 год

-13.60%

5 лет

6.19%

10 лет

4.79%

PFE

С начала года

0.72%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-4.85%

1 год

-1.21%

5 лет

-2.39%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.41-0.10
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.340.03
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.00
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35-0.04
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.85-0.26
GPC
PFE

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.41
-0.10
GPC
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и PFE

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PFE в 6.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company
3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
PFE
Pfizer Inc.
6.29%6.33%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок GPC и PFE

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, примерно равная максимальной просадке PFE в -54.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-34.32%
-50.04%
GPC
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и PFE

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 4.61%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.61%
6.51%
GPC
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию