PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с NEE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или NEE.

Корреляция

Корреляция между GPC и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GPC и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
641.94%
1,630.47%
GPC
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.80

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.92

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

GPC:

0.86

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.66

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

GPC:

-1.36

NEE:

0.23

Индекс Язвы

GPC:

19.41%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

GPC:

32.86%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

GPC:

-33.70%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.25B

NEE:

$136.59B

EPS

GPC:

$6.09

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

GPC:

19.15

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

GPC:

1.35

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

GPC:

0.69

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

GPC:

3.64

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 5.51% против 12.81% соответственно.

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.80
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPC: -0.92
NEE: 0.32
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPC: 0.86
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPC: -0.66
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPC: -1.36
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.09
GPC
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и NEE

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок GPC и NEE

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.70%
-22.87%
GPC
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и NEE

Genuine Parts Company (GPC) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 12.58% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
12.10%
GPC
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию