Сравнение GPC с HD
GPC (Genuine Parts Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPC in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, GPC returned 3.97%/yr vs 12.58%/yr for HD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 3.97% против 12.58% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -9.07%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 3.97%
HD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам GPC и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -11.67% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
HD The Home Depot, Inc. | -4.32% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between GPC and HD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.39 |
Over the past year, GPC and HD have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.70B
HD:
$323.15B
GPC:
$0.43
HD:
$14.08
GPC:
246.09
HD:
23.05
GPC:
0.60
HD:
1.94
GPC:
3.28
HD:
23.29
GPC:
$24.70B
HD:
$166.59B
GPC:
$8.93B
HD:
$55.19B
GPC:
$760.95M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. HD — Ранг доходности на риск
GPC
HD
Сравнение GPC c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.23 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и HD
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -70.46% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -28.81% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -28.84% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -34.73% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -37.99% | -16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -21.78% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -20.60% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 14.67% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и HD
Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 7.86% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.64% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 18.41% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 24.05% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 24.20% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 24.89% | +3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и HD
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности HD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.93% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.90% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и HD
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and HD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (7.86%) compared to HD (7.64%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор