PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с HD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или HD.

Корреляция

Корреляция между GPC и HD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GPC и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,232.36%
214,405.10%
GPC
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.80

HD:

0.35

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.92

HD:

0.66

Коэф-т Омега

GPC:

0.86

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.66

HD:

0.37

Коэф-т Мартина

GPC:

-1.36

HD:

1.05

Индекс Язвы

GPC:

19.41%

HD:

7.69%

Дневная вол-ть

GPC:

32.86%

HD:

23.09%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

GPC:

-33.70%

HD:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.25B

HD:

$357.46B

EPS

GPC:

$6.09

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

GPC:

19.15

HD:

23.98

Коэффициент PEG

GPC:

1.35

HD:

4.14

Коэффициент P/S

GPC:

0.69

HD:

2.24

Коэффициент P/B

GPC:

3.64

HD:

53.53

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 5.51% против 15.37% соответственно.

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

HD

С начала года

-7.49%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-9.32%

1 год

9.37%

5 лет

13.16%

10 лет

15.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.80
HD: 0.35
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPC: -0.92
HD: 0.66
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPC: 0.86
HD: 1.08
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPC: -0.66
HD: 0.37
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPC: -1.36
HD: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.35
GPC
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и HD

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности HD в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
HD
The Home Depot, Inc.		2.53%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GPC и HD

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.70%
-16.58%
GPC
HD

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и HD

Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
10.35%
GPC
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию