PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPC с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPC с HD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPC (Genuine Parts Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GPC in Specialty Retail, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, GPC returned 3.10%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPC и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность -19.34%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 3.10% против 11.62% соответственно.

GPC

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-19.34%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-20.52%
3 года*
-11.36%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
3.10%

HD

1 день
0.47%
1 месяц
0.18%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-13.99%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.50%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPC и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPC
Genuine Parts Company		-19.34%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%
HD
The Home Depot, Inc.		-8.44%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between GPC and HD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г.

0.39

Over the past year, GPC and HD have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$13.57B

HD:

$311.72B

EPS

GPC:

$0.43

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

GPC:

227.16

HD:

22.23

Коэффициент P/S

GPC:

0.55

HD:

1.87

Коэффициент P/B

GPC:

3.03

HD:

22.47

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$24.70B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.93B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$760.95M

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genuine Parts Company

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

GPC vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPC c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.60

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.76

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.01

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPC vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HD равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.47

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GPC и HD

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-70.46%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-28.81%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.81%

-28.84%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-34.73%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-37.99%

-16.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.29%

-25.14%

-17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-20.60%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

13.82%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и HD

Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.10%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

17.70%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

23.46%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

24.05%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

24.82%

+3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и HD

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности HD в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.23%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
HD
The Home Depot, Inc.		2.95%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
6.26B
41.77B
(GPC) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPC и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genuine Parts Company и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%33.0%34.0%35.0%36.0%37.0%38.0%20222023202420252026
37.3%
33.0%
Активы портфеля
GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

Часто задаваемые вопросы

GPC and HD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (8.30%) compared to HD (7.10%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs HD's -70.46%.

HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPC и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор