PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с CSWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с CSWI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или CSWI.

Корреляция

Корреляция между GPC и CSWI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GPC и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.85%
947.72%
GPC
CSWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.80

CSWI:

0.82

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.92

CSWI:

1.39

Коэф-т Омега

GPC:

0.86

CSWI:

1.18

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.66

CSWI:

0.75

Коэф-т Мартина

GPC:

-1.36

CSWI:

1.92

Индекс Язвы

GPC:

19.41%

CSWI:

16.06%

Дневная вол-ть

GPC:

32.86%

CSWI:

37.59%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

GPC:

-33.70%

CSWI:

-27.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.25B

CSWI:

$5.27B

EPS

GPC:

$6.09

CSWI:

$8.33

Коэффициент P/E

GPC:

19.15

CSWI:

37.47

Коэффициент PEG

GPC:

1.35

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

GPC:

0.69

CSWI:

6.14

Коэффициент P/B

GPC:

3.64

CSWI:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

CSWI:

$155.84M

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -11.40%.

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

CSWI

С начала года

-11.40%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

-14.84%

1 год

30.97%

5 лет

37.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
CSWI
Ранг риск-скорректированной доходности CSWI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.80
CSWI: 0.82
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPC: -0.92
CSWI: 1.39
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPC: 0.86
CSWI: 1.18
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPC: -0.66
CSWI: 0.75
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPC: -1.36
CSWI: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.82
GPC
CSWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и CSWI

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CSWI в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.31%0.24%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPC и CSWI

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.70%
-27.64%
GPC
CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и CSWI

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 12.58%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
20.34%
GPC
CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию