PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPC с COWZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или COWZ.

Корреляция

Корреляция между GPC и COWZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GPC и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.42

COWZ:

-0.00

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.37

COWZ:

0.14

Коэф-т Омега

GPC:

0.94

COWZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.37

COWZ:

-0.00

Коэф-т Мартина

GPC:

-0.87

COWZ:

-0.00

Индекс Язвы

GPC:

17.01%

COWZ:

7.00%

Дневная вол-ть

GPC:

33.36%

COWZ:

19.33%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

GPC:

-26.86%

COWZ:

-9.78%

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -2.41%.

GPC

С начала года

11.11%

1 месяц

14.71%

6 месяцев

6.66%

1 год

-13.91%

5 лет

15.17%

10 лет

6.24%

COWZ

С начала года

-2.41%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-6.02%

1 год

-0.02%

5 лет

20.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и COWZ

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности COWZ в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.13%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.85%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPC и COWZ

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и COWZ

Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...