PortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVZ и SCHD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
67.60%
GOVZ
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.03

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

GOVZ:

0.12

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

GOVZ:

1.01

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.06

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

GOVZ:

12.34%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.66%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GOVZ:

-55.10%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


GOVZ

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-6.95%

1 год

1.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVZ и SCHD

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVZ: -0.03
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино GOVZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVZ: 0.12
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега GOVZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVZ: 1.01
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара GOVZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVZ: -0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина GOVZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVZ: -0.06
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.18
GOVZ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и SCHD

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.73%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и SCHD

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-11.47%
GOVZ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и SCHD

Текущая волатильность для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) составляет 10.30%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
11.20%
GOVZ
SCHD