PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.90%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.90% против 12.79% соответственно.

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between GOVT and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

-0.17

The correlation between GOVT and SCHD shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GOVT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.64

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
4.08

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

6.26

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

15.38

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.64

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.86

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GOVT и SCHD

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-33.37%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-4.61%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

-16.13%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-16.85%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-33.37%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.73%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.32%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.87%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и SCHD

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.10%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.69%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

7.65%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

10.95%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

14.38%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

16.71%

-11.49%

Сравнение комиссий GOVT и SCHD

GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и SCHD

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GOVT and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to GOVT (1.10%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 0.90% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

GOVT has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.24% for SCHD.

GOVT is categorized as Government Bonds, while SCHD is Dividend. GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор