Сравнение GOVD.L с VAGU.L
GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds - GOVD.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVD.L returned -1.56%/yr vs 1.39%/yr for VAGU.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOVD.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VAGU.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVD.L и VAGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVD.L торгуется в GBP, в то время как VAGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVD.L показывает доходность -26.36%, что значительно ниже, чем у VAGU.L с доходностью 0.82%.
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -26.25%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVD.L и VAGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.78% | -2.54% | 4.53% | 1.56% | -2.22% | -1.07% | -7.57% |
Correlation
The correlation between GOVD.L and VAGU.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between GOVD.L and VAGU.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVD.L vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск
GOVD.L
VAGU.L
Сравнение GOVD.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVD.L | VAGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.79 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 1.89 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVD.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GOVD.L и VAGU.L
Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки VAGU.L в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и VAGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVD.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -17.32% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.26% | -5.56% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -9.05% | -19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -15.71% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.56% | -8.71% | -18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -9.64% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 2.34% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVD.L и VAGU.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 79.65% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVD.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.65% | 1.86% | +77.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.97% | 5.04% | +184.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.34% | 6.37% | +186.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.07% | 8.78% | +78.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.35% | 8.99% | +71.36% |
Сравнение комиссий GOVD.L и VAGU.L
GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VAGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVD.L и VAGU.L
Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOVD.L and VAGU.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGU.L.
GOVD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for GOVD.L and 0.10% for VAGU.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и VAGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор