Сравнение GOVD.L с SGSU.L
GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - GOVD.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while SGSU.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVD.L returned -2.96%/yr vs 2.53%/yr for SGSU.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GOVD.L charges 0.09%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVD.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVD.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SGSU.L с доходностью 1.47%.
GOVD.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -1.87%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- —
SGSU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVD.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.87% | -0.20% | -1.78% | -1.14% | -8.48% | -5.98% | -22.93% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 5.12% | 5.16% | 4.29% | -2.66% | -0.43% | 0.57% |
Correlation
The correlation between GOVD.L and SGSU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between GOVD.L and SGSU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVD.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
GOVD.L
SGSU.L
Сравнение GOVD.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVD.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.71 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 9.26 | -9.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 28.87 | -28.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVD.L и SGSU.L
Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки SGSU.L в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVD.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -8.45% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -0.42% | -27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.55% | -0.62% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -4.83% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -0.21% | -36.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -0.84% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 0.13% | +22.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVD.L и SGSU.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVD.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | 0.48% | +27.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.69% | 1.22% | +119.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.55% | 1.73% | +147.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 2.14% | +65.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 3.02% | +58.76% |
Сравнение комиссий GOVD.L и SGSU.L
GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVD.L и SGSU.L
Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.73% | 2.68% | 2.45% | 1.64% | 1.28% | 1.23% | 0.48% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
GOVD.L and SGSU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
GOVD.L is categorized as Global Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. GOVD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GOVD.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор