PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVD.L с SGSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOVD.L и SGSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVD.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SGSU.L с доходностью 1.47%.


GOVD.L

1 день
0.35%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
-1.87%
С начала года
-1.87%
1 год
-0.59%
3 года*
0.01%
5 лет*
-2.96%
10 лет*

SGSU.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.47%
1 год
3.87%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVD.L и SGSU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GOVD.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-1.87%-0.20%-1.78%-1.14%-8.48%-5.98%-22.93%
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.47%5.12%5.16%4.29%-2.66%-0.43%0.57%

Correlation

The correlation between GOVD.L and SGSU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.18

The correlation between GOVD.L and SGSU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

GOVD.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVD.L
Ранг доходности на риск GOVD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVD.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVD.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVD.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SGSU.L
Ранг доходности на риск SGSU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSU.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSU.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVD.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOVD.LSGSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

9.26

-9.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

28.87

-28.90

GOVD.L vs. SGSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVD.L на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SGSU.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVD.L и SGSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOVD.L и SGSU.L

Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки SGSU.L в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и SGSU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOVD.LSGSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-8.45%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-0.42%

-27.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.55%

-0.62%

-26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-4.83%

-22.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-0.21%

-36.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.01%

-0.84%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.11%

0.13%

+22.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVD.L и SGSU.L

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOVD.LSGSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.36%

0.48%

+27.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

120.69%

1.22%

+119.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.55%

1.73%

+147.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

2.14%

+65.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.78%

3.02%

+58.76%

Сравнение комиссий GOVD.L и SGSU.L

GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVD.L и SGSU.L

Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GOVD.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
2.73%2.68%2.45%1.64%1.28%1.23%0.48%
SGSU.L
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.47%4.60%4.62%3.98%1.67%0.79%3.43%

Часто задаваемые вопросы


GOVD.L and SGSU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.

GOVD.L is categorized as Global Bonds, while SGSU.L is Short-Term Bond. GOVD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GOVD.L and 0.14% for SGSU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и SGSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор