Сравнение GOVD.L с FLUC.L
GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and FLUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GOVD.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while FLUC.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVD.L returned -2.96%/yr vs 0.17%/yr for FLUC.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOVD.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for FLUC.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVD.L и FLUC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVD.L торгуется в GBP, в то время как FLUC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLUC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVD.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у FLUC.L с доходностью -0.24%.
GOVD.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -1.87%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- —
FLUC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVD.L и FLUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.87% | -0.20% | -1.78% | -1.14% | -8.48% | -5.98% | -22.93% |
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.24% | -0.20% | 3.86% | 2.39% | -5.48% | -1.32% | -4.76% |
Correlation
The correlation between GOVD.L and FLUC.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between GOVD.L and FLUC.L has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVD.L vs. FLUC.L — Ранг доходности на риск
GOVD.L
FLUC.L
Сравнение GOVD.L c FLUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVD.L | FLUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.74 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.76 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVD.L и FLUC.L
Максимальная просадка GOVD.L за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки FLUC.L в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVD.L и FLUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVD.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -17.30% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -5.27% | -22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.55% | -9.19% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -14.55% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -7.60% | -29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -7.94% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.11% | 2.20% | +20.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVD.L и FLUC.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) имеет более высокую волатильность в 28.36% по сравнению с Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLUC.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GOVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVD.L | FLUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.36% | 1.72% | +26.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 120.69% | 5.73% | +114.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.55% | 7.25% | +142.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 9.29% | +58.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 9.88% | +51.90% |
Сравнение комиссий GOVD.L и FLUC.L
GOVD.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLUC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVD.L и FLUC.L
Дивидендная доходность GOVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FLUC.L в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUC.L Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.22% | 4.01% | 4.26% | 3.38% | 2.76% | 2.17% | 2.29% | 3.37% | 1.61% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.73% | 2.68% | 2.45% | 1.64% | 1.28% | 1.23% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOVD.L and FLUC.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVD.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVD.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FLUC.L.
GOVD.L is categorized as Global Bonds, while FLUC.L is Corporate Bonds. GOVD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while FLUC.L tracks Bloomberg US Corporate - Investment Grade Index. They also come from different issuers: Amundi and Franklin. Their fees differ too: 0.09% for GOVD.L and 0.35% for FLUC.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVD.L и FLUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор