Сравнение GOU с NTSD
GOU (GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOU charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности GOU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOU
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 21.48%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOU GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF | 30.57% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between GOU and NTSD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF (GOU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 5.08 | -4.41 |
Просадки
Сравнение просадок GOU и NTSD
Максимальная просадка GOU за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -5.20% | -33.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.75% | -1.11% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -0.84% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 24.28% | +34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 24.28% | +34.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 24.28% | +34.95% |
Сравнение комиссий GOU и NTSD
GOU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOU и NTSD
Ни GOU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOU and NTSD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for GOU.
GOU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for GOU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для GOU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор