PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOPMSTR
Дох-ть с нач. г.25.34%328.75%
Дох-ть за 1 год31.94%470.73%
Коэф-т Шарпа1.684.70
Коэф-т Сортино2.213.89
Коэф-т Омега1.311.46
Коэф-т Кальмара1.705.51
Коэф-т Мартина4.7822.45
Индекс Язвы6.81%21.02%
Дневная вол-ть19.35%100.49%
Макс. просадка-19.16%-99.86%
Текущая просадка-2.65%-13.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GOOP и MSTR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и MSTR

С начала года, GOOP показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 328.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.08%
114.31%
GOOP
MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.78
MSTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSTR, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSTR, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSTR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSTR, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSTR, с текущим значением в 22.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.45

Сравнение коэффициента Шарпа GOOP и MSTR

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.0012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 0612 PMThu 07
1.68
4.70
GOOP
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и MSTR

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.51%2.07%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и MSTR

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
0
GOOP
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и MSTR

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 5.44%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 28.21%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
28.21%
GOOP
MSTR