PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOP с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с MSTR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOP или MSTR.

Корреляция

Корреляция между GOOP и MSTR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOP:

-0.22

MSTR:

1.81

Коэф-т Сортино

GOOP:

-0.03

MSTR:

2.75

Коэф-т Омега

GOOP:

1.00

MSTR:

1.32

Коэф-т Кальмара

GOOP:

-0.15

MSTR:

3.28

Коэф-т Мартина

GOOP:

-0.34

MSTR:

8.67

Индекс Язвы

GOOP:

11.95%

MSTR:

23.99%

Дневная вол-ть

GOOP:

26.72%

MSTR:

99.16%

Макс. просадка

GOOP:

-27.49%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

GOOP:

-17.25%

MSTR:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 38.04%.

GOOP

С начала года

-11.65%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-5.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

38.04%

1 месяц

28.28%

6 месяцев

17.36%

1 год

177.64%

5 лет

103.48%

10 лет

36.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOP и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг риск-скорректированной доходности GOOP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOP c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и MSTR

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.42%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF		18.42%13.73%2.07%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и MSTR

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и MSTR

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 10.23%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...