Сравнение GOOP с MSTR
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past year, GOOP returned 74.04% vs -79.37% for MSTR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам GOOP и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 39.14% |
Correlation
The correlation between GOOP and MSTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. MSTR — Ранг доходности на риск
GOOP
MSTR
Сравнение GOOP c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.97 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -1.38 | +11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и MSTR
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -99.86% | +72.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -81.76% | +58.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -80.16% | +66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -86.43% | +79.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 57.82% | -50.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и MSTR
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) составляет 11.45%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 25.96% | -14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 60.71% | -35.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 74.35% | -44.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 90.79% | -64.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 74.24% | -47.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и MSTR
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and MSTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to GOOP (11.45%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs MSTR's -99.86%.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор