PortfoliosLab logo
Сравнение GOOP с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOOP и MSTR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GOOP и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
33.55%
607.83%
GOOP
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOP:

0.86

MSTR:

3.00

Коэф-т Сортино

GOOP:

1.23

MSTR:

3.18

Коэф-т Омега

GOOP:

1.17

MSTR:

1.37

Коэф-т Кальмара

GOOP:

0.99

MSTR:

4.14

Коэф-т Мартина

GOOP:

2.64

MSTR:

14.04

Индекс Язвы

GOOP:

7.17%

MSTR:

23.16%

Дневная вол-ть

GOOP:

21.95%

MSTR:

108.63%

Макс. просадка

GOOP:

-19.16%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

GOOP:

-11.32%

MSTR:

-36.75%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 3.48%.


GOOP

С начала года

-5.31%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

5.13%

1 год

16.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

3.48%

1 месяц

-15.26%

6 месяцев

99.78%

1 год

335.95%

5 лет

84.99%

10 лет

32.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOP и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOP
Ранг риск-скорректированной доходности GOOP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOP c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.863.00
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.233.18
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.37
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.997.00
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6414.04
GOOP
MSTR

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16
0.86
3.00
GOOP
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и MSTR

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
16.06%13.73%2.07%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и MSTR

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.32%
-36.75%
GOOP
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и MSTR

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 9.71%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.71%
14.28%
GOOP
MSTR

Последние обсуждения