PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOPMAGS
Дох-ть с нач. г.25.34%54.20%
Дох-ть за 1 год31.94%65.35%
Коэф-т Шарпа1.682.65
Коэф-т Сортино2.213.31
Коэф-т Омега1.311.45
Коэф-т Кальмара1.703.66
Коэф-т Мартина4.7811.90
Индекс Язвы6.81%5.57%
Дневная вол-ть19.35%24.98%
Макс. просадка-19.16%-18.10%
Текущая просадка-2.65%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GOOP и MAGS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOP и MAGS

С начала года, GOOP показывает доходность 25.34%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 54.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
29.59%
GOOP
MAGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и MAGS

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.78
MAGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 11.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.90

Сравнение коэффициента Шарпа GOOP и MAGS

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.402.6012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 0612 PMThu 07
1.68
2.65
GOOP
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и MAGS

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности MAGS в 0.28%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.51%2.07%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.28%0.44%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и MAGS

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.65%
0
GOOP
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и MAGS

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) составляет 5.44%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
7.83%
GOOP
MAGS