PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOP с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOP и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.70%
22.48%
GOOP
MAGS

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 52.77%.


GOOP

С начала года

14.66%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-4.01%

1 год

17.37%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAGS

С начала года

52.77%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

24.42%

1 год

56.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOPMAGS
Коэф-т Шарпа0.892.25
Коэф-т Сортино1.272.89
Коэф-т Омега1.171.38
Коэф-т Кальмара0.933.10
Коэф-т Мартина2.5910.08
Индекс Язвы6.89%5.58%
Дневная вол-ть20.09%24.95%
Макс. просадка-19.16%-18.10%
Текущая просадка-10.94%-2.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOP и MAGS

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GOOP и MAGS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOP c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.892.25
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.272.89
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.38
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.933.10
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5910.08
GOOP
MAGS

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.89
2.25
GOOP
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и MAGS

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности MAGS в 0.29%


TTM2023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.71%2.07%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.29%0.44%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и MAGS

Максимальная просадка GOOP за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.94%
-2.35%
GOOP
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и MAGS

Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 7.97% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.97%
8.10%
GOOP
MAGS