PortfoliosLab logo
Сравнение GOOD с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOOD и MPW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GOOD и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.55%
126.60%
GOOD
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.65

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.08

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

GOOD:

1.13

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.38

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

GOOD:

1.88

MPW:

1.22

Индекс Язвы

GOOD:

7.47%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

GOOD:

21.52%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

GOOD:

-27.74%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$652.28M

MPW:

$3.29B

EPS

GOOD:

$0.27

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

GOOD:

-62.67

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

GOOD:

4.37

MPW:

3.17

Коэффициент P/B

GOOD:

3.75

MPW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$113.67M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$73.54M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$85.10M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции GOOD превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 5.71% против -2.36% соответственно.


GOOD

С начала года

-10.74%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

-8.01%

1 год

14.57%

5 лет

7.26%

10 лет

5.71%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

21.26%

1 год

29.89%

5 лет

-13.14%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.65
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.08
MPW: 1.15
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.13
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.38
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.88
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.46
GOOD
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и MPW

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности MPW в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.50%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и MPW

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.74%
-69.51%
GOOD
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и MPW

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 9.56%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.56%
15.27%
GOOD
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию