PortfoliosLab logo
Сравнение GOOD с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOOD и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GOOD и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.64%
1,501.88%
GOOD
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.68

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.12

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

GOOD:

1.14

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.39

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

GOOD:

1.99

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

GOOD:

7.39%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

GOOD:

21.52%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

GOOD:

-28.25%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$647.67M

MAIN:

$4.84B

EPS

GOOD:

$0.27

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

GOOD:

51.93

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

GOOD:

-62.67

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

GOOD:

4.34

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

GOOD:

3.77

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$113.67M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$73.54M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$85.10M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.47% против 14.25% соответственно.


GOOD

С начала года

-11.37%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-10.62%

1 год

14.02%

5 лет

8.59%

10 лет

5.47%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.68
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.12
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.14
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.39
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.99
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
1.07
GOOD
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и MAIN

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
8.56%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и MAIN

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.25%
-12.14%
GOOD
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и MAIN

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 9.60%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
13.84%
GOOD
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию