PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOD с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GOOD и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GOOD и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.35%
1,583.78%
GOOD
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOD:

0.88

MAIN:

1.90

Коэф-т Сортино

GOOD:

1.44

MAIN:

2.53

Коэф-т Омега

GOOD:

1.17

MAIN:

1.35

Коэф-т Кальмара

GOOD:

0.46

MAIN:

2.48

Коэф-т Мартина

GOOD:

3.15

MAIN:

8.87

Индекс Язвы

GOOD:

5.66%

MAIN:

3.61%

Дневная вол-ть

GOOD:

20.29%

MAIN:

16.88%

Макс. просадка

GOOD:

-67.22%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

GOOD:

-23.42%

MAIN:

-7.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$688.32M

MAIN:

$5.02B

EPS

GOOD:

$0.27

MAIN:

$5.85

Цена/прибыль

GOOD:

55.19

MAIN:

9.69

PEG коэффициент

GOOD:

-62.67

MAIN:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$149.39M

MAIN:

$543.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$103.38M

MAIN:

$514.36M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$109.74M

MAIN:

$408.40M

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.19% против 15.06% соответственно.


GOOD

С начала года

-5.41%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-3.13%

1 год

19.66%

5 лет

12.17%

10 лет

6.19%

MAIN

С начала года

0.32%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

19.66%

1 год

33.10%

5 лет

36.99%

10 лет

15.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOD и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOD c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.88
MAIN: 1.90
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.44
MAIN: 2.53
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.17
MAIN: 1.35
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.46
MAIN: 2.48
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 3.15
MAIN: 8.87

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
1.90
GOOD
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и MAIN

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности MAIN в 7.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOOD
Gladstone Commercial Corporation
7.96%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.17%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и MAIN

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.42%
-7.65%
GOOD
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и MAIN

Текущая волатильность для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) составляет 5.54%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что GOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.54%
8.45%
GOOD
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab