Сравнение GOGY.TO с INTY.TO
GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) and INTY.TO (Evolve International Equity UltraYield ETF) are both Derivative Income funds. GOGY.TO is actively managed, while INTY.TO is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GOGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for INTY.TO.
Доходность
Сравнение доходности GOGY.TO и INTY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOGY.TO
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTY.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOGY.TO и INTY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 10.95% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | -2.19% |
Correlation
The correlation between GOGY.TO and INTY.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOGY.TO vs. INTY.TO — Ранг доходности на риск
GOGY.TO
INTY.TO
Сравнение GOGY.TO c INTY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGY.TO | INTY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGY.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | -0.23 | +2.71 |
Просадки
Сравнение просадок GOGY.TO и INTY.TO
Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки INTY.TO в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и INTY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOGY.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -11.06% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -4.67% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.98% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGY.TO и INTY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOGY.TO | INTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 24.61% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 24.61% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 24.61% | +10.17% |
Сравнение комиссий GOGY.TO и INTY.TO
GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии INTY.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGY.TO и INTY.TO
Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности INTY.TO в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.21% | 8.04% |
INTY.TO Evolve International Equity UltraYield ETF | 10.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOGY.TO and INTY.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for INTY.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 0.40% for GOGY.TO and 0.60% for INTY.TO.
Подберите оптимальное распределение для GOGY.TO и INTY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор