PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGL с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или VOO.

Корреляция

Корреляция между GOGL и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOGL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.84

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

GOGL:

-1.00

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

GOGL:

0.86

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.47

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.28

VOO:

3.09

Индекс Язвы

GOGL:

31.25%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

GOGL:

49.08%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GOGL:

-81.47%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GOGL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.94% против 12.85% соответственно.

GOGL

С начала года

-8.37%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

-29.66%

1 год

-41.10%

5 лет

35.82%

10 лет

-2.94%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и VOO

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.03%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и VOO

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и VOO

Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...