PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOF с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOF и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOF и ULTY


2026 (YTD)20252024
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
-9.04%-1.92%20.42%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


GOF

1 день
1.63%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-18.98%
1 год
-15.21%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.09%
10 лет*
8.53%

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Strategic Opportunities Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий GOF и ULTY

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

GOF vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOF c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOFULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.42

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

0.74

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.51

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

1.11

-2.61

GOF vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOFULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.42

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.06

+0.47

Корреляция

Корреляция между GOF и ULTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и ULTY

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
19.51%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOF и ULTY

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


GOFULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-26.85%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-24.16%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-20.55%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-9.06%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

11.12%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и ULTY

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 6.62%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOFULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

9.06%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

17.10%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

25.28%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

27.62%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

27.62%

-8.14%