PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOF с ULTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOF с ULTY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOF или ULTY.

Корреляция

Корреляция между GOF и ULTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOF и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOF:

0.95

ULTY:

-0.06

Коэф-т Сортино

GOF:

1.16

ULTY:

0.24

Коэф-т Омега

GOF:

1.22

ULTY:

1.03

Коэф-т Кальмара

GOF:

1.02

ULTY:

0.02

Коэф-т Мартина

GOF:

4.33

ULTY:

0.05

Индекс Язвы

GOF:

3.20%

ULTY:

10.01%

Дневная вол-ть

GOF:

15.16%

ULTY:

30.81%

Макс. просадка

GOF:

-54.67%

ULTY:

-26.85%

Текущая просадка

GOF:

-7.53%

ULTY:

-12.00%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -6.41%.

GOF

С начала года

-0.19%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-2.51%

1 год

14.79%

5 лет

11.94%

10 лет

8.46%

ULTY

С начала года

-6.41%

1 месяц

15.43%

6 месяцев

-8.12%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOF и ULTY

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.

GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOF и ULTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг риск-скорректированной доходности GOF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOF c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и ULTY

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что меньше доходности ULTY в 165.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		15.04%14.31%17.06%14.35%11.92%11.26%12.07%11.95%10.12%11.12%12.98%10.45%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		165.51%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOF и ULTY

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.67%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и ULTY

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 5.62%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...