Сравнение GOF с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 20.42% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и ULTY
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
GOF vs. ULTY — Ранг доходности на риск
GOF
ULTY
Сравнение GOF c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.42 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.74 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.51 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 1.11 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.42 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.06 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GOF и ULTY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и ULTY
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и ULTY
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -26.85% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -24.16% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -20.55% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -9.06% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 11.12% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и ULTY
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 6.62%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 9.06% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 17.10% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 25.28% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 27.62% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 27.62% | -8.14% |