Сравнение GOF с ULTY
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOF returned -12.09% vs 8.24% for ULTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности GOF и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOF и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 20.42% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -0.84% | 0.54% |
Correlation
The correlation between GOF and ULTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. ULTY — Ранг доходности на риск
GOF
ULTY
Сравнение GOF c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.34 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.67 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.40 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и ULTY
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -26.85% | -27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -24.16% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -8.88% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -9.37% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 12.31% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и ULTY
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.30%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.51% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 15.03% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 20.79% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 26.92% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.92% | -7.40% |
Сравнение комиссий GOF и ULTY
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и ULTY
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%, что меньше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and ULTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (4.51%) compared to GOF (3.30%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs ULTY's -26.85%.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор