Сравнение GOF с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOF и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOF и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -9.04% | -1.92% | 17.38% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
GOF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -9.04%
- 6 месяцев
- -18.98%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 8.53%
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOF и QDTE
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
GOF vs. QDTE — Ранг доходности на риск
GOF
QDTE
Сравнение GOF c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 1.09 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.46 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.56 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.99 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 1.09 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GOF и QDTE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и QDTE
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.51% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOF и QDTE
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -22.86% | -31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -14.08% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -6.92% | -12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -3.30% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 3.68% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и QDTE
Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOF | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.86% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 12.11% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.37% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.71% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 18.71% | +0.77% |