PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOF с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOF с QDTE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOF или QDTE.

Корреляция

Корреляция между GOF и QDTE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOF и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOF:

1.09

QDTE:

0.54

Коэф-т Сортино

GOF:

1.31

QDTE:

0.86

Коэф-т Омега

GOF:

1.25

QDTE:

1.12

Коэф-т Кальмара

GOF:

1.18

QDTE:

0.55

Коэф-т Мартина

GOF:

4.96

QDTE:

1.80

Индекс Язвы

GOF:

3.22%

QDTE:

6.95%

Дневная вол-ть

GOF:

15.25%

QDTE:

21.98%

Макс. просадка

GOF:

-54.67%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

GOF:

-6.13%

QDTE:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, GOF показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -4.60%.

GOF

С начала года

1.32%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

-1.16%

1 год

16.53%

5 лет

12.96%

10 лет

8.63%

QDTE

С начала года

-4.60%

1 месяц

11.86%

6 месяцев

-6.55%

1 год

11.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOF и QDTE

GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOF и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOF
Ранг риск-скорректированной доходности GOF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOF c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOF на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QDTE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOF и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOF и QDTE

Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что меньше доходности QDTE в 45.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund		14.82%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%10.46%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.79%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOF и QDTE

Максимальная просадка GOF за все время составила -54.67%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOF и QDTE

Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 4.63%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...