Сравнение GOAT.L с SMGB.L
GOAT.L (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GOAT.L is a Economic Moat Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAT.L returned 6.54%/yr vs 34.18%/yr for SMGB.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOAT.L charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GOAT.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOAT.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOAT.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 67.01%.
GOAT.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- 48.04%
- С начала года
- 67.01%
- 1 год
- 112.82%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOAT.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAT.L VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) | -0.44% | 25.59% | 9.45% | 10.88% | -11.11% | 14.47% | 0.95% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.01% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between GOAT.L and SMGB.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between GOAT.L and SMGB.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAT.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
GOAT.L
SMGB.L
Сравнение GOAT.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAT.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 6.70 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 24.03 | -22.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAT.L и SMGB.L
Максимальная просадка GOAT.L за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAT.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAT.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -45.92% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -16.75% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -36.85% | +22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -45.92% | +21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -16.75% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -11.22% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.68% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAT.L и SMGB.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) составляет 3.03%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что GOAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAT.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 16.20% | -13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 30.82% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 36.93% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 33.20% | -17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 32.60% | -17.11% |
Сравнение комиссий GOAT.L и SMGB.L
GOAT.L берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAT.L и SMGB.L
Ни GOAT.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOAT.L and SMGB.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GOAT.L.
GOAT.L is categorized as Economic Moat Equities, while SMGB.L is Semiconductors. GOAT.L tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Their fees differ too: 0.52% for GOAT.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GOAT.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор