PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOAI.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 34.22%.


GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и WELP.DE


2026 (YTD)2025202420232022
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc
28.31%6.11%21.03%26.97%-0.36%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and WELP.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.20

The correlation between GOAI.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

GOAI.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOAI.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.47

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.93

-3.12

GOAI.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELP.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOAI.DEWELP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и WELP.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и WELP.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOAI.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-23.55%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.22%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-23.55%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-4.77%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.88%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.56%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и WELP.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOAI.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.37%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

16.27%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

19.25%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

19.61%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.61%

+0.60%

Сравнение комиссий GOAI.DE и WELP.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и WELP.DE

GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.


ПозицияTTM202520242023
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF
2.85%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы


GOAI.DE and WELP.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while WELP.DE is Energy Equities. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор