PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while WELN.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOAI.DE returned 21.99%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно ниже, чем у WELN.DE с доходностью 33.78%.

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-0.36%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and WELN.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.20

The correlation between GOAI.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

GOAI.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAI.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.17

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.75

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.44

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.82

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAI.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELN.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAI.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и WELN.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-23.29%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.35%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-23.29%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-4.95%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.87%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.60%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и WELN.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) имеют волатильность 6.79% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.50%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

16.38%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

19.61%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

19.90%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.90%

+0.31%

Сравнение комиссий GOAI.DE и WELN.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и WELN.DE

Ни GOAI.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and WELN.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while WELN.DE is Energy Equities. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор