PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с WEBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с WEBA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while WEBA.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOAI.DE returned 21.99%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и WEBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

WEBA.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
8.84%
С начала года
22.42%
6 месяцев
22.02%
1 год
28.78%
3 года*
16.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и WEBA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-5.98%
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		22.42%1.17%15.40%31.31%-7.67%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and WEBA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between GOAI.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с WEBA.DE:
WEBA.DE с RSPTWEBA.DE с XAIX.DEWEBA.DE с ^GSPCWEBA.DE с ES6Y.DEWEBA.DE с DRUP.DEWEBA.DE с FLRA.DEWEBA.DE с CBUK.DE

Доходность на риск

GOAI.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WEBA.DE
Ранг доходности на риск WEBA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBA.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAI.DEWEBA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.93

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.28

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.15

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAI.DE vs. WEBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBA.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и WEBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAI.DEWEBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и WEBA.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и WEBA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DEWEBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-25.46%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-6.70%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-25.46%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.40%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.36%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.58%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и WEBA.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DEWEBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.95%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

9.72%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

13.66%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

16.55%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.55%

+3.66%

Сравнение комиссий GOAI.DE и WEBA.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и WEBA.DE

GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		0.55%0.73%0.63%0.05%

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while WEBA.DE is Technology Equities. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.07% for WEBA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и WEBA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор