PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNT с KALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNT с KALL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL).

KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNT или KALL.

Корреляция

Корреляция между GNT и KALL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNT и KALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNT:

1.17

KALL:

0.44

Коэф-т Сортино

GNT:

1.77

KALL:

0.88

Коэф-т Омега

GNT:

1.27

KALL:

1.13

Коэф-т Кальмара

GNT:

1.97

KALL:

0.30

Коэф-т Мартина

GNT:

6.45

KALL:

0.97

Индекс Язвы

GNT:

3.88%

KALL:

16.28%

Дневная вол-ть

GNT:

19.55%

KALL:

34.02%

Макс. просадка

GNT:

-68.58%

KALL:

-56.32%

Текущая просадка

GNT:

0.00%

KALL:

-39.04%

Доходность по периодам

С начала года, GNT показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у KALL с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции GNT превзошли акции KALL по среднегодовой доходности: 5.99% против 0.32% соответственно.

GNT

С начала года

19.48%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

10.04%

1 год

22.52%

5 лет

12.97%

10 лет

5.99%

KALL

С начала года

8.38%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

4.64%

1 год

14.39%

5 лет

0.35%

10 лет

0.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNT и KALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNT
Ранг риск-скорректированной доходности GNT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
KALL
Ранг риск-скорректированной доходности KALL, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KALL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNT c KALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) и KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNT на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа KALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNT и KALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNT и KALL

Дивидендная доходность GNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности KALL в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		6.99%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%13.38%
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF		2.15%2.33%3.37%2.28%4.64%1.01%1.45%2.06%1.21%6.62%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNT и KALL

Максимальная просадка GNT за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки KALL в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNT и KALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNT и KALL

Текущая волатильность для GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) составляет 5.49%, в то время как у KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что GNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...